计量经济学期末试卷-(1).docx

上 海 金 融 学 院 《 计量经济学 》课程 非集中考试 考试形式：闭卷 考试用时 : 100 分钟 考试时只能使用简单计算器 (无存储功能 ) 试 题 纸 一、判断题 （共4题，每题 1分，共计 4分） 1、一元线性回归模型与多元线性回归模型的基本假定是相同的。 （ ） 2、工具变量技术是处理异方差问题的。 （ ） 3、在模型中引入解释变量的多个滞后项容易产生多重共线性。 （ ） 4、通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型， 引入虚拟变量的个数与样本容量大小有关。（ ） 二、名词解释 （共2题，每题 3分，共计 6分） 1、BLUE 估计 2、方差膨胀因子 三、单项选择题 （共13题，每题 2分，共计 26分） 1、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ ）。 A、横截面数据 B 、时间序列数据 C 、面板数据 D 、时间数据 2、在回归模型  Y 0 1 X i i 中，检验 ? 1H 0 : 1 0 时所用的统计量 服 1 1Var( ? ) 1 从的分布为 （ ）。 A、χ 2(n-2) B 、t(n-1) C、χ 2(n-1) D、t(n-2) 3、为了分析随着解释变量变动一个单位， 因变量的增长率变化的情况， 模型应该设定为 ( ) 。 A、 ln Y 1 2 ln X B、Y 1 2 ln X C、 ln Y 1 2 X D、Y 1 2 X 4、设 k 为回归模型中的参数个数（ k 包含截距项），n 为样本容量， 则对总体回归模型进行显著性检验（ F 检验）时构造的 F 统计量为（ ）。 A、F= ESS/(k - 1) B、F=1- ESS/(k - 1) RSS/(n - k) RSS/(n - k) C、F= ESS D、F= RSS RSS 5、用一组有 30 个观测值的样本估计模型 Yi ESS 0 1 X1i  X 2 i  X3 i i ，并 在 0.05 的显著性水平下对总体显著性进行检验，则检验拒绝零假设的条件是统计量 F 大于( ) 。 A、 F0.05(3,26) B、t0.025 (3,30) C、 F0.05(3,30) D、 t 0.025(2,26) 6、在 DW检验中，当 d 统计量为 0 时，表明（ ）。 A、存在完全的正自相关 B、存在完全的负自相关C、不存在自相关 D、不能判定 7、下列方法中不是用来检验异方差的是（ ）。 A、戈德-夸特检验 B、邹检验 C、格里瑟检验 D、怀特检验8、简单相关系数矩阵方法主要用于检验（ ）。 A、异方差性 B、自相关性 C、随机解释变量 D、多重共线性 9、对于一个无限分布滞后模型， 如果模型参数的符号都相同且参数按几何数列衰减，则该模型可以转化为（ ）。 A、部分调整模型 B、自适应预期模型 C、 Koyck 变换模型 D、有限多项式滞后模型10、若⊿ Y 为平稳时间序列，则非平稳时间序列 Y为（ ）。 A、1 阶单整 B、2 阶单整 C、3 阶单整 D、以上答案均不正 确 11、设 t 为随机误差项，则一阶线性自相关是指（ ）。 A、 Cov t , s 0 t s B、  t t 1 t C、 t  1 t 1 2 t 2 t D 、 t 2 t 1 t 12、设个人消费函数 Yi C0 C1 X i i 中，消费支出 Y不仅同收入 X有关，而 且与消费者年龄构成有关， 年龄构成可分为青年、 中年和老年三个层次， 假设边际消费倾向不变， 则考虑年龄因素的影响， 该消费函数引入虚拟变量的个数应为( ) 。 A 、1 个 B、2 个 C、3 个 D、4 个 13、在对多元线性回归模型进行检验时， 发现各参数估计量的 t 检验值都很低， 但模型的 F 检验值却很高，这说明模型存在（ ）。 A、方差非齐性 B、序列相关性 C、多重共线性 D、设定误差四、多项选择题 （共 3 题，每题 3 分，共计 9 分） 1、下列属于模型设定偏误的是（ ）。 A、模型遗漏重要的解释变量 B、模型设定没有考虑到参数变化C、模型形式设定有误 D、把非线性模型设定为线性模型E、模型预测值与实际值的误差 2、调整后的判定系数A、 R 2 与 R2 均非负B、 R 2 有可能大于 R 2 与判定系数 R2 R2 之间的关系叙述正确的有（ ）。 C、判断多元回归模型拟合优度时，使用 D、模型中包含的解释变量个数越多， R 2 R 2 与  R2 就相差越大 E、只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于 1，则3、下列哪种原因会引起序列自相关 （ ）。 A、经济变量具有惯性作用 B、经济行为的滞后性 C、设定偏误 D、解释变量之间的共线性 E、数据编造 R 2 R2 方差来