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马尔科夫链详解;1 马尔可夫链的定义;
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;第4页/共42页;第5页/共42页;第6页/共42页;
;上表中的4个概率就称为状态的转移概率，而这四个转移概率组成的矩阵
B＝
称为转移概率矩阵。可以看出，?转移概率矩阵的一个特点是其各行元素之和为１ ;2 转移概率矩阵及柯尔莫哥洛夫定理;第10页/共42页;第11页/共42页; （1）转移概率矩阵中的元素是根据近期市场
或顾客的保留与得失流向资料确定的。
（2）下一期的概率只与上一期的预测结果有
关，不取决于更早期的概率。
（3）利用转移概率矩阵进行决策，其最后结
果取决于转移矩阵的组成，不取决于原
始条件，即最初占有率。;转移概率矩阵决策的应用步骤;例1 某计算机机房的一台计算机经常出故障，研究者每隔15min观察一次计算机的运行状态，收集了24h的数据（共作97次观察）。用1表示正常状态，用0表示不正常状态，所得的数据序列如下：
1110010011111110011110111111001111111110001101101
111011011010111101110111101111110011011111100111;第15页/共42页;第16页/共42页;;第18页/共42页;第19页/共42页;Matlab程序见 ex2.m;黑妹;第22页/共42页;第23页/共42页;第24页/共42页;第25页/共42页;第26页/共42页;3）求出转移概率矩阵的平衡状态，即稳定状态。;3 转移概率的渐近性质—极限概率分布;第29页/共42页;第30页/共42页;第31页/共42页;第32页/共42页;第33页/共42页;Matlab程序见ex3.m;
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;练习
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