时间序列的分解法和趋势外推法归纳.pdfVIP

第四章 时间序列的分解法和趋势外推法 基本内容 一、时间序列的分解 经济时间序列的变化受到长期趋势、季节变动和不规则变动这四个因素的影响。其中： （1） 长期趋势因素（ T ） 长期趋势因素（ T ）反映了经济现象在一个较长时间内的发展方向，它可以在一个相当长的 时间内表现为一种近似直线的持续向上或持续向下或平稳的趋势。 （2 ） 季节变动因素（ S） 季节变动因素（ S ）是经济现象受季节变动影响所形成的一种长度和幅度固定的周期波动。 （3 ） 周期变动因素（ C ） 周期变动因素也称循环变动因素，它是受各种经济因素影响形成的上下起伏不定的波动。 （4 ） 不规则变动因素（ I ） 不规则变动又称随机变动，它是受各种偶然因素影响所形成的不规则变动。 二、时间序列分解模型 时间序列 Y 可以表示为以上四个因素的函数，即： y f (T ,S ,C , I ) t t t t t 时间序列分解的方法有很多，较常用的模型有加法模型和乘法模型。 加法模型为： y T S C I t t t t t 乘法模型为： y T S C I t t t t t 乘法模型分解的基本步骤是： （1）运用移动平均法剔除长期趋势和周期变化，得到序列 TC 。然后再用按月（季）平均法 求出季节指数 S。 （2 ）作散点图，选择适合的曲线模型拟合序列的长期趋势，得到长期趋势 T 。 （3 ）计算周期因素 C 。用序列 TC 除以 T 即可得到周期变动因素 C 。 （4 ）将时间序列的 T 、S、C 分解出来后，剩余的即为不规则变动，即： Y I TSC 三、趋势外推法 当预测对象以时间变化呈现某种上升或下降趋势， 没有明显的季节波动， 且能找到一个 合适的函数曲线反映这种变化趋势时，就可以用趋势外推法进行预测。 应用趋势外推法有两个假设条件： （1）假设事物发展过程没有跳跃式变化； （2 ）假定事 物的发展因素也决定事物未来的发展， 其条件是不变或变化不大。 选择合适的趋势模型是应 用趋势法的重要环节，图形识别和差分法是选择趋势模型的两种基本方法。 （1） 多项式曲线外推法模型的一般性形式为： 2 k y b bt b t b t t 0 1 2 k 当 k=1 时，为直线模型； y b b t t 0 1 当 k=2 时，为二次抛物线模型。 y b b t b t 2 t 0 1 2 当 k=3 时，为三次抛