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时间序列分析方法讲义 第 11 章 Kalman 滤波
第十一章 Kalman 滤波
本章我们介绍由 R. E. Kalman 命名的一种十分有用的工具。 其核心思想是将动态系统表
示成为状态空间表示 (state-space representation)。Kalman 滤波是按顺序更新系统线性投影的
一种算法。该算法对于计算例如时变系数回归等具有重要应用。
§11.1 动态系统的状态空间表示
1. 状态空间模型和状态空间表示
假设 y 是一个 n 1 维的在时刻 t 可以观测的向量。很多情形下， y 可以利用一个不可
t t
观测的 r 1 随机向量 表示，该向量称为状态向量 (state vector) 。则变量 y 服从的动态过程
ξ
t t
可以利用状态空间表示为：
ξ F ξ v (11.1)
t 1 t t 1
y A x H ξ w (11.2)
t t t t
这里矩阵 F 、 A 和 H 分别是 (r r ) 、 (n k) 和 ( n r ) 维的参数矩阵。 x 是 (k 1) 维
t
的外生或前定变量。
方程 (11.1) 被称为状态方程 (state equation) ；方程 (11.2) 被称为观测方程 (observation
equation) 。这里 (r 1) 维误差向量 v 和 (n 1)维误差向量 w 均为向量白噪声过程：
t t
Q , t
E(v v )
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