时间序列分析模拟试卷3借鉴.pdfVIP

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2021-12-08 发布于福建
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时间序列分析模拟试卷3借鉴.pdf

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一、填空题 1. ARMA(p, q) 模型 _________________________________ ，其中模型参数为 ____________________ 。 2. 设时间序列 Xt ，则其一阶差分为 _________________________ 。 3. 设 ARMA (2, 1) ： X t 0.5X t 1 0.4X t 2 t 0.3 t 1 则所对应的特征方程为 _______________________ 。 4. 对于一阶自回归模型 AR(1): X t 10＋ X t 1 t ，其特征根为 _________ ，平稳域是 _______________________ 。 5. 设 ARMA(2, 1): Xt 0.5X t 1 aX t 2 t 0.1 t 1 ，当 a 满足 _________ 时，模型平稳。 6. 对于一阶自回归模型 MA(1): X t t 0.3 t 1 ，其自相关函数为 ______________________ 。 7. 对于二阶自回归模型 AR(2) : X t 0.5X t 1 0.2X t 2 t 则模型所满足的 Yule-Walker 方程是 ______________________ 。 8. 设时间序列 Xt 为来自 ARMA(p,q) 模型： X X L X L t 1 t 1 p t p t 1 t 1 q t q 则预测方差为 ___________________ 。 9. 对于时间序列 Xt ，如果 ___________________ ，则 X t ~ I d 。 10. 设时间序列 Xt 为来自 GARCH(p ，q)模型，则其模型结构可写为 _____________ 。如果没有特别说明，在本练习中 2 t ~ i , i,d , E t 0,Var t , E t 0,t 11.时间序列 2,5,9 的二阶差分为 _________. 12.时间序列 t 经过一阶差分后序列均值为 _________,方差为 _________________ d d 1 d 1 13.对于时间序列 X t ，表示差分运算，则 X t X t X t 1 表示 _____阶差分。《时间序列分析》模拟试题 14.差分方程 y y w 的 j 期动态乘子为 ________________. t t 1 t 15.差分方程 yt 0 1 yt 1 2 yt 2 t 的特征方程为 ___________,特征根为 _____ 16.差分方程 yt 0 1 yt 1 2 yt 2 t 可用滞后算子表示成 L yt t ，则 ( L) ＝___________. 17.差分方程 yt 0 1 yt 1 2 yt 2 t 稳定的条件是方程特征根落在单位圆 _____，将方程表示成滞后算子形式 2 ，如果想要差分方程稳