时间序列上机实验ARMA模型的建立分享.pdfVIP

实验一 ARMA模型建模 一、实验目的 学会检验序列平稳性、 随机性。学会分析时序图与自相关图。 学会利 用最小二乘法等方法对 ARMA模型进行估计， 以及掌握利用 ARMA模型进行 预测的方法。 学会运用 Eviews 软件进行 ARMA模型的识别、 诊断、估计和 预测和相关具体操作。 二、基本概念 宽平稳：序列的统计性质不随时间发生改变，只与时间间隔有关。 AR模型：AR模型也称为自回归模型。 它的预测方式是通过过去的观测值和 现在的干扰值的线性组合预测，自回归模型的数学公式为 : y t 1 y t 1 2 y t 2 p yt p t 式中 : p 为自回归模型的阶数 i （i=1 ，2， ，p）为模型的待定系数， t 为误差， yt 为一个平稳时间序列。 MA 模型：MA模型也称为滑动平均模型。 它的预测方式是通过过去