第4章随机模拟.docx

word 第四章 随机模拟 模拟是把某一现实的或抽象的系统的局部状态或特征用另一系统 〔成为模型〕 来代替或 模仿。 模拟这个概念并不陌生， 早在几千年前我国就出现了系统模拟的思想，中国象棋，便 是模拟古代战争的一种游戏。 军事上的军事地图、 沙盘作业和实战演习等如此是模拟两军对 峙的活动情况。 这种在实物模型上进展试验的模拟方法称为物理模拟。 在生产管理中， 为了 研究和分析生产组织于管理问题， 经常利用大量人力对生产过程中各种活动的状态进展动态 记录，然后利用记录下的信息对生产过程进展重演，以便提出改良的技术组织措施。显然， 这是一种“纸上模拟〞方法。 人们利用构造的模型做试验，来学习、研究、分析原有的系统或设计新的系统。在模型 上做的试验称为模拟试验，所构造的模型称为模拟试验。 以上这些模拟方法往往需要花费大量的人力物力。 而在许多情况下， 人工对复杂系统进 展动态模拟简直是不可能的事情。 电子计算机的出现大大改变了模拟方法的面貌。 由于计算 机具有数值计算与进展逻辑判断的能力， 具有存储容量大、 运算速度快的优点， 再加上计算 机软件的高度开展， 因此模拟可以在计算机上进展。 与此同时， 人们对复杂系统的数量关系 和逻辑关系的研究也取得了很大的进步， 这使得计算机模拟在复杂系统或过程的研究中发挥 着越来越重要的作用。 计算机随机模拟，是概率论、数理统计、计算数学和计算机科学等学科的一个交叉性、 边缘性与应用性很强的学科分支。 计算机随机模拟利用概率论、 数理统计中提供的概率统计 模型， 在数字计算机上进展模拟计算、 对试验观测数据或随机模拟数据进展统计分析或处理， 给出实际问题性质的统计描述、 统计预测和实时控制。 设、工农业生产以与社会科学等各方面有着广泛的应用。 在第二次世界大战期间，美国科学家冯·诺依曼〔 计算机随机模拟在科学技术、 国防建 Von Neuman〕 和乌拉姆〔 Ulam〕两人 从事与研制原子弹有关的秘密工作，他们的具体工作是对裂变物质中子的扩散进展随机模 拟。 为某某起见， 他们把正在进展的工作以赌城名蒙特卡洛作为秘密代号来称呼。 蒙特卡洛 〔 Monte Carlo 〕是摩纳哥国的一个城市，是世界闻名的赌城。用赌城名比喻随机模拟既风 趣又贴切，得到人们的普遍承受。 蒙特卡洛方法的根本思想是把各种随机事件的概率特征 〔如概率分布、 数学期望等〕 与 数学分析的解联系起来， 用试验的方法确定事件的相应概率与数学期望。 因而， 蒙特卡洛方 法的突出特点是， 概率模型的解是由试验得到的， 而不是计算出来的。 它可以解决其他方法 无法解决的实际问题、 对理论研究也可以起到补充与辅助作用。 此外， 使用蒙特卡洛方法模 拟一个实际过程往往需要用大量随机数， 计算量很大， 人工计算是不可能的， 只能在计算机 上实现。因此，蒙特卡洛方法的广泛应用于计算机技术的开展是不可分割的。 从方法特征的角度来说， 19 世纪后半叶著名的蒲丰随机投针试验就是早期用随机试验 求π值的 X 例。 例 1 蒲丰随机投针试验——古代的蒙特卡洛方法。 法国博物学家蒲丰〔 1707— 1788 〕，曾经研究这样一个问题：假设在平面上有许多平行 直线〔为方便计，假设它们之间的距离均为 2d 〕，向该平面上随机投一枚针〔其长度为 2l， l ≤d〕 ，问：这一枚与任一平行直线相交的概率为多少？ 让我们把这个问题仔细考虑一下。 针落在平面上的情况， 可由针的中心点到最近平行线 的距离以与针与平行线的夹角来决定。 如果针中点离平行线很近，角度又较大〔如图 4-1(a) 所示〕 ，针便与平行线相交。如果 情况相反，或者角度小〔如图 在一条带子里。说准确些，设 4-1(b) 所示〕 ，或者距离大〔如图 4-1(c) 所示〕 ，针就全部落 M为针的中点，两条平行直线分别为 x 轴与直线： y=2d 。 x 为 1