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利率和信贷与商业银行风险管理防范问题 研究 利率和信贷与商业银行风险管理防范问题研究 摘要近 两年，我国利率市场化步入实质性阶段，现行的信贷风险管 理体制已不适应改革的步伐，商业银行想要在利率市场化进 程中立于不败之地，需要改善信贷风险管理体制。 本文对这些问题做简要的探讨。 关键词利率风险信贷风险商业银行管理研究 一、利率市场化与商业银行风险管理的分析和对策研究 随着我国利率市场化进程的加快，我国商业银行也必将面临 日益严重的利率风险，主要包括重新定价风险、选择期权风 险和其他风险等。 选择市场基准利率、研究利率期限结构构造及进行利率 预测，是商业银行利率风险管理的前提。 1目前商业银行面临的利率风险主要表现在三个方面 一重新定价风险主要来源于资产负债在总量及期限结构上 的不匹配。 我国商业银行资产负债结构失衡的问题十分突生，一是 在总量结构上资产与负债总量之间没有保持合理的比例关 系，由于有效信贷需求不足，资金运作渠道有限，造成大量 资金积压，承受着持续利率调整的风险。 二是在期限结构上，普遍存在着以短期存款支持长期贷 款的情况。 三是在利率结构上，同期限的存贷款之间没有保持合理 利差，利率市场化的直接后果就是存款成本的上升和优质信 贷资产利率的下降造成存贷利差的下降。 二基差风险即使当商业银行资产和负债的差额为零 时，由于实际利率调整中存贷利率调整幅度往往不一致，同 样使商业