随机过程随机分析.pptx

会计学 1 随机过程随机分析 2 随机分析简介 一、均方收敛 定义6.4 设有二阶矩随机序列{Xn}和二阶矩随机变量X，若有 成立，则称{Xn}均方收敛于X。 记作 或 (mean square) (limit in mean) 第2页/共20页 3 随机分析简介 定理6.2（柯西收敛定理） 二阶矩随机序列{Xn}收敛于二阶矩随机变量X的充要条件是 第3页/共20页 4 随机分析简介 定理6.2 设{Xn}, {Yn}, {Zn},都是二阶矩随机序列，U是二阶矩随机变量，{cn}为常数序列，a,b,c为常数，令 则(1) (2) (3) 第4页/共20页 5 随机分析简介 (4) (5) (6) 第5页/共20页 6 随机分析简介 定理6.4 设{Xn} 为二阶矩随机序列，则{Xn}均方收敛的充要条件是下列极限存在 第6页/共20页 7 随机分析简介 二、均方连续 定义6.6 设有二阶矩过程{X(t),tT}，若对每一个tT ，有 则称X(t)在t点均方连续，记作 若对T中的一切点都均方连续，则称X(t)在T上均方连续 第7页/共20页 8 随机分析简介 定理6.5（均方连续准则） 二阶矩过程{X(t),tT}，在t点均方连续的充要条件为相关函数RX(t1,t2)在点(t,t)处连续。 推论 若相关函数RX(t1,t2)在{(t,t)，tT}上连续，则它在TT上连续。 第8页/共20页 9 随机分析简介 三、均方导数 定义6.7 二阶矩过程{X(t),tT}，若存在随机过程X(t)，满足 则称X(t)在t点均方可微， 记作 并称X(t)为X(t)在t点的均方导数。 第9页/共20页 10 随机分析简介 若X(t)在T上每一点均方可微，则称X(t)在T上均方可微。 类似地可定义二阶均方导数 相关函数RX(t1,t2)的广义二阶导数定义为 第10页/共20页 11 随机分析简介 定理6.6（均方可微准则） 二阶矩过程{X(t),tT}，在t点均方可微的充要条件为相关函数RX(t1,t2)在点(t,t)的广义二阶导数存在。 推论1 二阶矩过程{X(t),tT} 在T上均方可微的充要条件为相关函数RX(t1,t2)在{(t,t)，tT}上每一点广义二阶可微。 推论2 若相关函数RX(t1,t2)在{(t,t)，tT}上每一点广义二阶可微，则 第11页/共20页 12 随机分析简介 第12页/共20页 13 随机分析简介 四、均方积分 设{X(t),tT}为二阶矩过程，f(t)为普通函数，其中T=[a,b]，用一组分点将T划分如下：a=t0t1tn=b， 第13页/共20页 14 随机分析简介 定义6.8 如果当n0时，Sn均方收敛于S，即 ，则称在区间[a,b]上均方可积，并记为 第14页/共20页 15 随机分析简介 定理6.7（均方可积准则） f(t)X(t)在区间[a,b]上均方可积的充要条件为 存在， 特别地，二阶矩过程X(t)在区间[a,b]上均方可积的充要条件为RX(t1,t2)在[a,b][a,b]上可积。 第15页/共20页 16 随机分析简介 定理6.8 设 f(t)X(t)在区间[a,b]上均方可积，则有 (1) (2) 第16页/共20页 17 随机分析简介 定理6.9 设二阶矩过程{X(t),tT} 在区间[a,b]上均方连续，则 在均方意义下存在，且随机过程{Y(t),tT}在区间[a,b]上均方可微，有Y(t)=X(t)。 推论 设X(t)均方可微，且X(t)均方连续，则 第17页/共20页 18 随机分析简介 例6.7 设 {X(t),tT} 是实均方可微过程，求其导数过程{X(t),tT}的协方差函数BX (s,t)。 解 由定理6.6推论2(1) 由定理6.6推论2(4) 第18页/共20页 19 随机分析简介 所以 第19页/共20页 20 感谢您的观看！ 第20页/共20页