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学习必备 欢迎下载 第三章 多维随机变量及其分布 一、教材说明 本章内容包括：多维随机变量的联合分布和边际分布、多维随机变量函数的分布、多 维随机变量的特征数，随机变量的独立性概念，条件分布与条件期望。本章仿照一维随机 变量的研究思路和方法。 1、教学目的与教学要求 本章的教学目的是： （1）使学生掌握多维随机变量的概念及其联合分布，理解并掌握边际分布和随机变量 的独立性概念； （2）使学生掌握多维随机变量函数的分布，理解并掌握多维随机变量的特征数； （3）使学生理解和掌握条件分布与条件期望。 本章的教学要求是： （1）深刻理解多维随机变量及其联合分布的概念，会熟练地求多维离散随机变量的联合 分布列和多维连续随机变量的联合密度函数，并熟练掌握几种常见的多维分布； （2）深刻理解并掌握边际分布的概念，能熟练求解边际分布列和边际密度函数；理解随 机变量的独立性定义，掌握随机变量的独立性的判定方法； （3）熟练掌握多维随机变量的几种函数的分布的求法，会用变量变换法求解、证明题目； （4）理解并掌握多维随机变量的数学期望和方差的概念及性质，掌握随机变量不相关与 独立性的关系； （5）深刻理解条件分布与条件期望，能熟练求解条件分布与条件期望并会用条件分布与 条件期望的性质求解、证明题目。 2、本章的重点与难点 本章的重点是多维随机变量的联合分布和边际分布、多维随机变量函数的分布及条件分 布、多维随机变量的特征数，难点是多维随机变量函数的分布及条件分布的求法。 二、教学内容 本章共分多维随机变量及其联合分布、边际分布与随机变量的独立性、多维随机变量 函数的分布、多维随机变量的特征数、条件分布与条件期望等5节来讲述本章的基本内容。 3.1 多维随机变量及其联合分布 一、多维随机变量     X ( ),X ( ),,X ( ) { } n 定义3.1.1 如果 是定义在同一个样本空间 上的 个 1 2 n    X( )(X ( ),...,X ( )) n 随机变量，则称 为 维随机变量或随机向量。 1 n 二、 联合分布函数 n x ,x ,,x n 1、定义3.1.2 对任意 个实数 ，则 个事件 1 2 n {X x },{X x },,{X x }同时发生的概率 1 1 2 2 n n F(x ,x ,,x )P{X x ,X x ,,X x } 1 2 n 1 1 2 2 n n n (X ,X ,,X ) 称为 维随机变量 的联合分布函数。 1 2 n 学习必备 欢迎下载 2、性质 定理 3.1.1 任一二维联合分布函数F(x,y)必具有如下四条基本性质： F(x,y) x y （1） 单调性： 分别对 或 是单调不减的，即 当x x 时有F(x ,y)F(x ,y)；当y y 时有F(x,y )F(x,y