0Djei05精算师风险理论.pdfVIP

七夕，古今诗人惯咏星月与悲情。吾生虽晚，世态炎凉却已看透矣。情也成空， 且 “挥手袖底风”罢。是夜，窗外风雨如晦，吾独坐陋室，听一曲《尘缘》，合 成诗韵一首，觉放诸古今，亦独有风韵也。乃书于纸上。毕而卧。凄然入梦。乙 酉年七月初七。 啸之记。 05风险理论 考试时间： 小时2 考试形式：客观判断题 考试内容和要求： 考生应深入理解与掌握保险中基本的风险模型： 短期个别风险模型、 短期聚合风险模型、 长期聚合风险模型，以及这些模型的相关性质；掌握效用函数与期望效用原理，并将期望效 用原理运用于保险定价；掌握随机模拟的基本方法。 A 70% ．保险风险模型：（分数比例约为 左右） 1． 短期个别风险模型： 单个保单的理赔分布，独立和分布的计算，矩母函数，中心极限定理的应用。 2． 短期聚合风险模型： 理赔次数和理赔额的分布，理赔总量模型，复合泊松分布及其性质，聚合理赔量的近似模型。 3． 长期聚合风险模型： 连续时间与离散时间的盈余模型，理赔过程，破产概率，调节系数，再保险和团体保险中的 风险模型及其性质。 B 20% ． 效用理论及其在保险中的应用：（分数比例约为 左右） 1． 效用与期望效用原理，效用函数与风险态度。 2． 效用原理与保险定价。 3． 效用原理的应用。 C 10% ． 随机模拟的基本方法：（分数比例约为 左右） 均匀分布随机数与伪随机数，随机数的产生方法，离散随机变量与连续随机变量的模拟，随 机模拟的应用。 参考书目： 《风险理论与非寿险精算》（中国精算师资格考试用书）谢志刚、韩天雄编著，南开大学 2000 9 8.7 出版社， 年 月第一版，第四章、第五章、第六章、第七章、第八章（不包括 节和 8.8节）