农村信用社风险监测与预警指标体系研究：基于辽宁省A市农村信用社的实证分析.pdfVIP

“三农”的重任，在金融危机的大环境下，国家要求 • 其要加大对中小企业和 :农”的信贷支持力度，因此其本身经营的稳健性即成 “ : 」 ” 为重要的前提 为更好地为 ： 提供服务 更好地发挥支农效应 农信社首 。 “ 农 ， ， 先要对自身的风险状况加以控制，建立科学、适用、灵敏的风险监测与预警指标 体系，根据预测的风险状况积极采取适当措施，化解风险，将危机扼杀在摇篮之 中， 三农” 这对于我国农村信用社更好地为 “ 服务具有重要意义。 本文以辽宁省 A 市农村信用社的原始数据作为实证分析的数据基础， 首先根 据农村信用社的特殊性和风险来源 构建了一套风险监测与预警指标体系， ， 指标 、 其次， 体系包括区域宏观经济指标 金融体系脆弱性指标和农村信用社微观指标。 根据巴塞尔新资本协议的内容， 本文对农村信用社的主要风险——信用风险进行 了压力测试， ， 以贷款风险违约率作为因变量 通过将其进行 Logit 转换与宏观经 济变量建立 Logistic 回归模型，结果发现，名义 GDP 增长速度、居民消费价格 指数 CPI 增长率和城镇居民人均收入对贷款违约率的影响显著，通过情景分析， 可以看出名义 GDP 增长率对违约率的影响最大，GDP 增长率的波动会引起违约率 较大幅度的波动 根据估计出的违约率 PD、违约风险敞口 EAD、违约损失率 LGD， 。 本文依据巴塞尔协议对预期损失 UL 的定义， EL 和非预期损失 计算出在不同的假 ， ， 设情景下 农信社可能发生的预期损失和非预期损失 此数值可作为农信社计提 贷款减值准备和确定经济资本的依据；由于压力测试在我国尚未得到全面推广， 因此 对农村信用社进行压力测试是对于农村信用社的信用 ，结合我国实际情况， 风险防范具有探索性意义的工作 最后 本文利用因子分析法对农信社的风险状 。 ， 况进行综合评价，并利用 ARIMA 模型对 2010 年 1-6 月的数据进行了预测，得到 风险水平有所下降但仍处于较高水平的结论。 目 录 第 1 章 引 言 1.1 选题背景和意义 1.2 文献综述 .2 1.3 研究问题和论文的基本框架 . 4 第 2章我国农村信用社的风险分析 8 2.1 农村信用社与商业银行的结构差异