方差协方差和相关系数.docx

WORD 格式..可编辑 专业知识整理分享 专业知识整理分享 §2 方差、协方差与相关系数 一、方差二、协方差 三、相关系数四、矩 一、方差 例1 例 1 比较甲乙两人的射击技术，已知两人每次击中环数? 分 ? 7 8 9 ? ? 6 7 8 9 10? ? ? 0.1 0.6 0.1? ? ? 0.1 0.2 0.4 0.2 0.1? 布为 ： ? ? ： ? ? . 问哪一个技术较好？ 首先看两人平均击中环数，此时 E? ? E? ? 8 ，从均值来看无法分辩孰优孰劣. 但从直观上看，甲基本上稳定在 8 环左右，而乙却一会儿击中 10 环，一会儿击中 6 环，较不稳定.因此从直观上可以讲甲的射击技术较好. 上例说明：对一随机变量，除考虑它的平均取值外，还要考虑它取值的离散 程度. 称? - E? 为随机变量? 对于均值 E? 的离差(deviation)，它是一随机变量. ? ? ?E ? ? ? 为了给出一个描述离散程度的数值，考虑用 ，但由于 E ?? ? E??= E? ? E? =0 对一切随机变量均成立，即? 的离差正负相消，因此用E ?? ? E??是不恰当的. 我们改用 E ?? ? E? ?2 描述取值? 的离散程度，这就是方差. 定义 1 若 E ?? ? E? ?2 存在，为有限值，就称它是随机变量? 的方差 (variance)，记作 Var? , Var? = E ?? ? E? ?2 (1) Var?但 Var? 的量纲与? 不同，为了统一量纲，有时用 ，称为? 的 Var? (standard deviation). 方差是随机变量函数?? ? E? ?2 的数学期望，由§1 的(5)式，即可写出方差的计算公式 ??(x ? E?)2 P(? ? x ),离散型, ? i i ? i ? ? ?? (x ? E? )2 dF (x) ???? (x ? E?)2 p (x)dx，连续型. Var = ?? ? = ? ?? ? (2) 进一步，注意到 E ?? ? E? ?2  E ?? 2 ? 2? E? ? ?E? ?2 ?  E? 2 ? ?E? ?2 = ? ? = 即有 Var? = E? 2 ? ?E? ?2 . (3) 许多情况，用(3)式计算方差较方便些. 例 1(续) 计算例 1 中的方差 Var? 与 Var? . 解 利用(3)式 ? x 2 P(? ? x ) =E ? 2 i = i i = 72 ×0.1+ 82 ×0.8+ 92 ×0.1=64.2, Var? = E? 2 ? ?E? ?2 =64.2-- 82 =0.2. 同理, Var? = E? 2 ? ?E? ?2 = 65.2-64 = 1.2 Var? , 所以? 取值较? 分散. 这说明甲的射击技术较好. 例 2 试计算泊松分布 P(λ)的方差. E? 2 ? ?? ?k k 2 e?? ? ?? k ?k e?? 解 k ?0 ? ?? k ! (k ?1) ?k  k ?1 e?? (k ?1)! ? ?? ?k  e?? k ?1  (k ?1)!  k ?1  (k ?1)! ? ?2 ?? j ? j e?? j! j ?0 ? ?2 ? ? 所以 Var? ? ?2 ? ? ? ? ? ?2 . ? ??? ? j e?? j! j ?0 例 3 设? 服从[ a, b ]上的均匀分布 U [a, b]，求 Var? . b 1 1 ? ? E? 2 ? ? x2 dx ? a2 ? ab ? b2 解 a b ? a 3 , 1 ? ? ? 1 ? ??2 1 Var? ? 3 a2 ? ab ? b2 ? ?? 2 ? a ? b ?? ? ? ?b ? a ?2 12 . 例 4 设? 服从正态分布 N a,? 2 ，求 Var? . 解 此时用公式(2)，由于 E? ? a , ? ??? (x ? a)2  1 e?( x?a )2 / 2?2 dx Var? ? E(? ? a)2 ?? ? 2? ? ? 2 ?? z e dz 2?2 ? z2 2? ?? ? 2 ?  ?? ?? ? 2?? ? ?ze? z2 / 2 2? ? ? e? z2 / 2dz ? ? 2?? ? 2? ?? ?? ? 2?? ? 2? . 可见正态分布中参数? 2 就是它的方差, ? 就是标准差. 方差也有若干简单而重要的性质. 先介绍一个不等式. 切贝雪夫(Chebyshev)不等式 若随机变量的方差存在，则对任意给定的正数 ε，恒有 P ?? ? E? ? ? ??