第4章商业银行现金资产管理.pptVIP

第四章第三节 商业银行的现金资产与流动性需求现金资产与流动性供给 银行的流动性供给包括：一是在资产负债表中存储流动性，二是从金融市场上“购买”流动性。 银行的现金资产作为资金运用的一部分，直接形成了对流动性的供给。 在现金资产中，我国商业银行习惯地将可供商业银行直接、自主运用的资金称之为资金头寸。 商业银行的头寸概念有可用头寸、基础头寸和可贷头寸之分。 可用头寸，是指扣除了法定准备金以后的所有现金资产，包括库存现金、在中央银行的超额准备金及存放同业存款。可用头寸也称为可用现金。 基础头寸是指商业银行库存现金与在中央银行的超额准备金之和。基础头寸是银行最具流动性的资产，商业银行可以随时动用，用于充当银行一切资金结算的最终支付手段。 可贷头寸是指商业银行在某一时期内可直接用于贷款发放和投资的资金，它是形成银行盈利性资产的基础。 第四章第三节 商业银行的现金资产与流动性需求商业银行头寸的具体分类 基础头寸、可用头寸、可贷头寸 商业银行可以动用的全部资金：可用头寸 包括：基础头寸+存放同业 基础头寸：库存现金+超额准备金 用途： ① 用于应付客户提存和满足债权债务清算的需要。 —— 规定限额的超额准备金部分。 ② 用于发放贷款和投资 —— 可贷头寸 可贷头寸 = 全部可用头寸- 规定限额的超额准备金 第四章 商业银行现金资产管理 第四节 资金流动性需求的预测 第四章 商业银行现金资产管理 商业银行现金资产管理的目的和原则 存款准备金的管理 商业银行的现金资产与流动性需求 银行流动性需求的预测 流动性需求与来源的协调管理 * 第四章 商业银行现金资产管理 第一节 商业银行现金资产管理的目的和原则 第四章第一节 商业银行现金资产管理的目的和原则现金资产的构成 狭义的现金资产是指银行库存现金。 一般意义上理解现金资产是指广义现金资产，即包括现金和准现金。即银行持有的库存现金以及与现金等同的可随时用于支付的银行资产。从构成上来看, 四类资产属于银行现金资产的范畴： 法定准备金 超额准备金 第四章第一节 商业银行现金资产管理的目的和原则现金资产管理的目的 现金资产与银行安全性和盈利性之间的关系 结论：现金资产管理的目的就是要在确保银行流动性需要的前提下，尽可能地降低现金资产占总资产的比重，使现金资产达到最适度的规模。 第四章第一节 商业银行现金资产管理的目的和原则现金资产的作用 保持清偿力的需要 保持流动性的需要 * 第四章第一节 商业银行现金资产管理的目的和原则现金资产管理的原则 适度存量控制原则：适度的存量控制既能保证银行的盈利性，也能保证银行的流动性。 适度流量调节原则：银行必须根据 业务需要调节现金流量，使其达到 适度规模。 安全性保障原则：确保现金资产的安全。 第四章第二节 商业银行现金资产管理库存现金的日常管理 (一)影响库存现金的因素 银行所在的区域的经济发展情况 现金收支规律 营业网点的多少 后勤保障的条件 与中央银行发行库的距离和交通条件及发行库的规定 商业银行的内部管理等因素。 第四章第二节 商业银行现金资产管理--库存现金的日常管理 （二）银行库存现金规模的确定 1、库存现金需要量的匡算。 主要考虑两个因素：即库存现金周转时间和库存现金支出水平的确定。 测算库存现金支出水平，一方面要考虑历史同期的现金支出水平，另一方面，要考虑一些季节性和临时性的影响因素。 即期现金支出水平=前期平均支出水平×保险系数×历史同期平均发展速度。 第四章第二节 商业银行现金资产管理--库存现金的日常管理 2、最适运钞量的测算。目的是降低占用库存现金和运送钞票的成本。用经济批量法测算 T=C.Q/2+P.A/Q T总成本、A一定时期的现金支出量、Q每次运钞数量、P每次运钞费用、C现金占用费率、A/Q运钞次数、Q/2平均库存现金量、P.A/Q全年运钞总费用、C.Q/2库存现金全年平均占用费 Q=√2A.P/C 第四章第二节 商业银行现金资产管理--库存现金的日常管理 例：某银行的分理处距中心支行30公里；年投放现金1825万元，平均每天投放5万，每次运钞费用50元，资金占用费率为年利率6.6%；Q是多少？ 3天运钞一次，成本？ 一天运钞一次，一次运钞5万,成本？ 一周运钞一次，一次运钞35万，成本? 第四章第二节 商业银行现金资产管理--库存现金的日常管理