计量经济学复习题 .docxVIP

2-3． 试证明： ．对于人均存款与人均收入之间的关系式 S Y 使用美国 36 年的年度数据得 t t t 如 下 估 计 模 型 ， 括 号 内 为 标 准 差 ： R 2 ＝ 199.023 (1) 的经济解释是什么？ (2) 和 的符号是什么？为什么？实际的符号与你的直觉一致吗？如果有冲突的话， 你可以给出可能的原因吗？ (3)对于拟合优度你有什么看法吗？ (4)检验是否每一个回归系数都与零显着不同(在 1%水平下)。同时对零假设和备择假 设、检验统计值、其分布和自由度以及拒绝零假设的标准进行陈述。你的结论是什么？ 解答： (1) 为收入的边际储蓄倾向，表示人均收入每增加 1 美元时人均储蓄的预期平均 变化量。 (2)由于收入为零时，家庭仍会有支出，可预期零收入时的平均储蓄为负，因此 符 号应为负。储蓄是收入的一部分，且会随着收入的增加而增加，因此预期 的符号为正。 实际的回归式中， 的符号为正，与预期的一致。但截距项为负，与预期不符。这可能与 由于模型的错误设定形造成的。如家庭的人口数可能影响家庭的储蓄形为，省略该变量将 对截距项的估计产生影响；另一种可能就是线性设定可能不正确。 (3)拟合优度刻画解释变量对被解释变量变化的解释能力。模型中 %的拟合优度，表 明收入的变化可以解释储蓄中 %的变动。 (4)检验单个参数采用 t 检验，零假设为参数为零，备择假设为参数不为零。双变量情 形下在零假设下 t 分布的自由度为 n-2=36-2=34。由 t 分布表知， 双侧 1%下的临界值位于 与之间。斜率项计算的 t 值为=，截距项计算的 t 值为=。可见斜率项计算的 t 值大于临界 值，截距项小于临界值，因此拒绝斜率项为零的假设，但不拒绝截距项为零的假设。 2-2．判断正误并说明理由： 1) 随机误差项 u 和残差项 e 是一回事 i i 2) 总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值 3) 线性回归模型意味着变量是线性的 4) 在线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果 5) 随机变量的条件均值与非条件均值是一回事 答：错；错；错；错；错。 (1) e 0 ，从而： e 0 i (2) e x 0 i i (3) e 0 ；即残差e 与Y 的估计值之积的和为零。 i i i i 答：⑴根据定义得知， e 从而使得： e i 0 n 证毕。 ⑵ 证毕。 ⑶ 证毕。 2-4．下面数据是对 X 和Y 的观察值得到的。 ∑Y =1110； ∑X =1680； ∑X Y =204200 i i i i ∑X 2=315400； ∑Y 2=133300 i i 假定满足所有的古典线性回归模型的假设， 要求： (1) β 和 β ？ (2) β 和 β 的标准差？ 1 2 1 2 (3) R2 ？ (4) 对 β 、β 分别建立 95%的置信区间？利用置信区间法， 你可以接受零假设： 1 2 β =0 吗？ 2 X Y 解： ⑴ X i 168 ， Y i 111 n n e2 (Y )2 (Y 2 2Y 2 ) ⑵? 2 i i i i i i i n 2 10 2 8 Var(1 ) 73.81 ，se( 1 ) 73.81 8.5913 i Var( ) Var( ) 0.0023 ，se( ) 0.0