管理决策分析第五章贝叶斯决策分析.ppt

p132例5.2 当市场调查值为 H3（需求量小）时： aopt (H2)＝ a3 即：试销为产品需求量小时，最优方案是引进小型设备。 第三十页，共七十一页。 p132例5.2　 3、验后分析： 通过试销，该企业可获得的收益期望值为： 该企业收益期望值能增加： 只要试销所需费用不超过3万元，就应该进行市场调查；否则，则不应进行试销。 第三十一页，共七十一页。 p132例5.2 3、验后分析： 在试销费用不超过3万元的情况下，进行试销，能使该企业新产品开发决策取得较好的经济效益；若试销费用不超过3万元，则不应进行试销。 若试销结果是该产品需求量大或一般，则应该选择方案a1，即引进大型设备； 若调查结果是该产品需求量小，则应该选择方案a3，即引进小型设备。 第三十二页，共七十一页。 §5.2 　贝叶斯决策信息的价值 从前面的分析看出，利用补充信息来修正先验概率，可以使决策的准确度提高，从而提高决策的科学性和效益性。因此，信息本身是有价值的—能带来收益。 但获得的情报越多，花费也更多。 因此有一个获取补充信息是否有利的问题：收益与成本的比较。 问题：如何衡量信息的价值？ 第三十三页，共七十一页。 §5.2 　贝叶斯决策信息的价值 5.2.1　完全信息的价值（EVPI） 完全情报：指能够提供状态变量真实情况的补充信息。即在获得补充情报后就完全消除了风险情况，风险决策就转化为确定型决策。 1.完全信息值 设Hi 为补充信息值，若存在状态值θ0，使得条件概率P(θ0/ Hi)=1 ，或者当状态值 θ≠θ0时，总有P(θ/ Hi)=0 。则称信息值Hi为完全信息值。（补充信息可靠性100%） 第三十四页，共七十一页。 5.2.1　完全信息的价值（EVPI） 2.完全信息值Hi的价值 设决策问题的收益函数为Q=Q(a,θ)，其中a为行动方案，θ为状态变量。 若Hi为完全信息值，掌握了Hi的最满意的行动方案为a(Hi) ，其收益值为 Q(a(Hi),θ)＝maxQ(a,θ) 验前最满意行动方案为aopt ,其收益值为Q(aopt ,θ)，则称掌握了完全信息值Hi前后的收益值增量： 为在状态变量为θ时的完全信息值Hi的价值。 第三十五页，共七十一页。 5.2.1　完全信息的价值（EVPI） 3.完全信息价值 如果补充信息值 Hi对每一个状态值θ都是完全信息值，则完全信息值Hi 对状态θ的期望收益值称为完全信息价值的期望值（expected value of perfect information）,简称完全信息价值，记做EVPI。 第三十六页，共七十一页。 5.2.1　完全信息的价值（EVPI） 在例5.1中 如果补充信息(咨询公司市场调查)的准确度很高，预测畅销，则100%畅销；预测滞销，则100%滞销；这时： P(θ1/ H1)=1， P(θ2/ H1)= 0 P(θ1/ H2)=0， P(θ2/ H2)= 1 则H1（咨询公司预测畅销）、H2（咨询公司预测滞销）都是完全信息值(完全情报)。 第三十七页，共七十一页。 5.2.1　完全信息的价值（EVPI） 在例5.1中，若H1、H2都是完全信息值 验前最满意行动方案为a1 (生产新产品) 完全信息值H1的价值=1.5-Q(a1,θ1)=1.5-1.5=0 完全信息值H2的价值=0-Q(a1,θ2)=0-(-0.5)=0.5 完全信息价值为： 状态θ 畅销（θ1） 滞销（θ2） 概率P(θi) 0.8 　0.2 利润（万元） 1.5 　－0.5 第三十八页，共七十一页。 5.2.2　补充信息的价值（EVAI） 1.补充信息价值 实际工作中取得完全情报是非常困难的。 补充信息值Hi 的价值： 决策者掌握了补充信息值 Hi前后期望收益值的增加量(或期望损失值的减少量)。 补充信息价值：全部补充信息值Hi 价值的期望值，称为补充信息价值的期望值。简称补充信息价值，记做EVAI（Expected Value of Additional Information）。 第三十九页，共七十一页。 2、补充信息价值（EVAI）的计算 公式1： 其中：a(τ)表示在信息值τ下的最满意方案， Eθ/τ表示在信息值τ的条件下对状态值θ求收益期望值。 公式2： 公式3：R(a,θ)表示决策问题的损失函数 第四十页，共七十一页。 例5.1中：验前最满意行动方案为a1 (生产新产品) E(aopt,θ)=E(a1,θ)=1.1万元 a(H1)=a1, a(H2)=a2 EVAI=1.13-1.1=0.03万元 第四十一页，共七十一页。 5.2.3　EVAI 与