国际金融管理讲义.pptVIP

国际金融管理学 （5）美林与企业C签订利率互换协议，名义本金为4800万美元。每隔半年，美林按照7.85%的年利率支付给C企业固定利息，计188。4万美元，对方则按LIBOR支付给美林浮动利率。 （6）为了轧平起初美元和澳元头寸，美林在即期市场卖出3800万澳元，得到2700万美元。 第九十四页，共一百五十三页。 国际金融管理学 外汇市场 美林期初交易 B银行 2亿澳元零息 柯达公司 美林公司 C企业 债券 利息流 A银行远期合约 美林期末交易 B银行 第九十五页，共一百五十三页。 国际金融管理学 日期 现金类型 柯达公司 B银行 外汇市场 C企业 净现金流量 A$ $ A$ $ A$ $ A$ $ A$ $ 1987,5,12 期初互换10600（7500）(6800