《金融时间序列分析实验》教学大纲.doc

金融时间序列分析实验 Financial Derivative and Dynamic Finance 一、课程基本情况 课程学分：3 课程学时：12 开设项目数： 个 课程性质：必修 对应理论课程及性质：金融时间序列分析 适用专业： 金融工程 教 材：王黎明，王连，杨楠编著，复旦大学出版社，2009，第二版 开课单位：经济管理学院 金融保险系 二、课程的教学目标和任务 课程性质：《时间序列分析》是统计学中的一个非常重要的分支，是以概率论与数理统计为基础、计算机应用为技术支撑，迅速发展起来的一种应用性很强的科学方法。时间序列是变量按时间间隔的顺序而形成的随机变量序列，时间序列分析就是估算和研究某一时间序列在长期变动过程中所存在的统计规律性，通过对这些数据的有效分析，可以提高经营决策水平。 教学目标和任务：将对金融时间序列分析的理论、方法与运用进行梳理与扩展，树立学生对于各时间序列分析方法的直观认识，并结合当前金融热点问题进行实例讲解，让学生熟练掌握Eviews软件的窗口实现与编程运用，这对于培养适应日趋复杂的金融环境的复合型人才具有重要意义。内容包括：Eviews操作简介；自回归移动平均模型；向量自回归模型；向量误差修正模型；条件异方差模型；面板数据模型；蒙特卡罗模拟方法。 三、课程的内容和要求 序号 实验名称 实验学时 内 容 提 要 实验要求 实验类型 必修 选修 1 时间序列数据平稳性检验 1 时间序列数据平稳性检验 √ 演示/验证 2 ARMA模型建模与预测 2 ARMA模型建模与预测 √ 演示/验证 3 ARIMA模型的建立 1 ARIMA模型的建立 √ 演示/验证 4 方程法剔除确定性趋势后的ARMA模型建模 1 方程法剔除确定性趋势后的ARMA模型建模 √ 演示/验证 5 季节ARIMA模型建模与预测 2 季节ARIMA模型建模与预测 √ 演示/验证 6 自回归分布滞后模型（ADL）的运用 1 自回归分布滞后模型（ADL）的运用 √ 演示/验证 7 条件异方差模型对上证指数的实证研究 2 条件异方差模型对上证指数的实证研究 √ 演示/验证 8 协整检验及误差修正模型实验指导 2 协整检验及误差修正模型实验指导 √ 演示/验证 四、课程考核 （1）实验实习报告的撰写要求：根据实验要求，在实验时间内到实验室进行实验时，一边操作，一边记录实验数据。在实验中，如果发生实验数据与事先的计算数值不符，甚至相差过大，应该找出原因，是原来的计算错误，还是实际操作中有问题。在实验报告上应该有每一项的实验结论，要通过具体实验内容和具体实验数据分析作出结论。 （2）实验实习报告：6次，课程设计论文： 1篇； （3）考核及成绩计算方式：平时成绩20%、期中考试成绩10%和期末考试成绩70%综合计算。 五、参考书目 王燕主编，《应用时间序列分析》，中国人民大学出版社，2005； 王振龙主编，《时间序列分析》，中国统计出版社，2001，第二版； Box, G.E.P. and Jenkins, GM., Time Series Aanlysis, Forecasting and Control Holden-Day, 1970. Brockwell, P.J. and Davis, R.A., Introduction to Time Series and Forecasting Springer, 2002