《金融工程学实验》教学大纲.doc

金融工程学实验 Financial Engineering 一、课程基本情况 课程学分：3 课程学时： 10 开设项目数：3 个 课程性质：必修 对应理论课程及性质： 金融工程学 （必修） 适用专业： 金融工程 教 材：金融工程，高等教育出版社，郑振龙，2008，第二版 开课单位： 经济管理学院 金融保险系 二、课程的教学目标和任务 本课程为专业主干必修课程。通过本课程的学习使学生掌握EViews等计量软件应用的基本知识，能够运用Excel或EViews软件完成金融衍生品定价及一些基本风险指标的分析和计算，能进行金融创新产品的初步设计。主要需要学生掌握：（1）EViews软件的入门知识；（2）期货、远期、互换和期权四种衍生品的异同点；（3）能写一份运用金融创新产品进行套期保值的风险管理报告。难点在于风险管理报告的撰写。 三、课程的内容和要求 序号 实验名称 实验学时 内 容 提 要 实验要求 实验类型 必修 选修 1 Eviews软件 3 Eviews软件的入门知识 √ 演示、验证 2 衍生品定价的计算 5 期货、远期、互换和期权四种衍生品价格的计算 √ 演示、验证 3 风险管理 2 风险管理报告撰写要素和注意事项 √ 综合 四、课程考核 （1）实验实习报告的撰写要求： （2）实验实习报告：3 次，课程设计论文： 1 篇； （3）考核及成绩计算方式：课程论文考核，百分制 五、参考书目 1、金融工程，清华大学出版社，周复之，2008，第一版； 2、金融工程概论，武汉大学出版社，叶永刚，2000，第一版； 3、 金融工程原理——无套利均衡分析，清华大学出版社，宋逢明，2012，最新版；