向量自回归模型课件.pptxVIP

第七章 向量自回归和误差修正模型; 向量自回归(VAR)是基于数据的统计性质建立模型，VAR模型把系统中每一个内生变量作为系统中所有内生变量的滞后值的函数来构造模型，从而将单变量自回归模型推广到由多元时间序列变量组成的“向量”自回归模型。VAR模型是处理多个相关经济指标的分析与预测最容易操作的模型之一，并且在一定的条件下，多元MA和ARMA模型也可转化成VAR模型，因此近年来VAR模型受到越来越多的经济工作者的重视。 ; VAR(p) 模型的数学表达式是 (7.1.1) 其中：yt 是 k 维内生变量向量，Xt 是d 维外生变量向量，p是滞后阶数，样本个数为T 。k?k维矩阵A1，…，Ap和k?d维矩阵B是要被估计的系数矩阵。?t是k维扰动向量，它们相互之间可以同期相关，但不与自己的滞后值相关及不与等式右边的变量相关，假设 ? 是?t的协方差矩阵，是一个(k?k)的正定矩阵。式(9.1.1)可以用矩阵表示为 ;(7.1.2);其中， 是要被估计的参数。也可表示成：;(7.1.4); 如果行列式det[A(L)]的根都在单位圆外，则式(8.1.5)满足稳定性条件，可