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(ii) 到达时间间隔序列独立同均值为1/?的指数分布： 设 {T n，n ?1}为参数为?的泊松过程的到达时间间隔序列，则对 任意的n， (iii)等待时间W n服从参数为（n, ?）的?分布： 设{W n，n ?1}为参数为?的泊松过程的等待时间序列，则 W n ~ ? (n, ?)，其密度函数是 第三十页，共四十六页。 四、复平稳过程 定义1.3 设 { Z (t) ， t ?T }是复随机过程，其一、二阶矩存 在，若mZ(t)=E[Z(t)]=mZ（复常数）， t ?T，且RZ(t1, t2)仅与 t1 ? t2有关，即 则称{ Z (t) ， t ?T }是复平稳过程（宽）。 复平稳过程的协方差函数 它仅与t1 ? t2有关，可记为CZ(?)=CZ(t， t+?)。 第三十一页，共四十六页。 第二节 平稳过程 在工程应用和大量实际现象的理论分析研究中常会遇到另一类过程。这类过程随着时间的推移其统计特性不发生任何变化。此类过程中，最重要的是“平稳过程”。 第三十二页，共四十六页。 2.1 平稳过程概念 平稳过程实例 严平稳过程 宽平稳过程及其与 严平稳过程的关系 复随机过程 第三十三页，共四十六页。 目 录 第一章 随机过程简介 第二章 时间序列分析简介 第三章 A