随机过程考试真题考试.docVIP

1、设随机过程 X(t)=Rt +C , t€(0,oc) , C 为常数，R 服从［0,1］区间上的均匀分布。 (1 )求X(t)的一维概率密度和一维分布函数; (2)求 X(t)的均值函数、相关函数和协方差函数。 2、设 M(t),-处t 处｝是参数为CT2 的维纳过程，R~ N(1,4)是正态分布随机变量; 且对任意的-比t^，W(t)与 R 均独立。令 X(t)=W(t ) + R,求随机过程 ｛x(t), t-^｝的均值函数、相关函数和协方差函数。 3、设到达某商场的顾客人数是一个泊松过程，平均每小时有 180 人，即几=180 ;且每个顾客的消费额是服从参数为 s 的指数分布。求一天内(8 个小时)商场营业额的数学期望与方差。 4、设马尔可夫链的转移概率矩阵为： 『0.3 0.7 0、 0 0.2 0.8 07 0.3 丿 求两步转移概率矩阵 p⑵及当初始分布为 P{X =1} =1, P{ X = 2} = P{ X = 3} = 0 0 o 0 时，经两步转移后处于状态 2 的概率。(2)求马尔可夫链的平稳分布。 5 设马尔可夫链的状态空间 I =｛1,234,5｝，转移概率矩阵为: 「0.3 0.4 0.3 0 0.6 0.4 0 0 0 1 0 0 0 0.3 0.7 求状态的分类、各常返闭集的平稳分布及各状态的平均返回时间。 6、设｛N(t),tX0｝是参数为几的泊松过程，计算 E［N(t)N(t +s)］。 i i7、考虑一个从底层启动上升的电梯。以 N 记在 i 第层进入电梯的人数。假定 N 相互独立, 且叫是均值为的泊松变量。在第 i 层进入的各个人相互独立地以概率 p 在第 j i i ij 梯，2 Pij =1。令 Oj =在第 j 层离开电梯的人数。 j 计算 E(O ) j jO 的分布是什么 j j kO 与 O j k 一质点在 1,2,3 点上作随机游动。若在时刻 t 质点位于这三个点之一， 则在［t,t +h）内, 它都以概率 h +o（h）分别转移到其它两点之一。试求质点随机游动的柯尔莫哥洛夫微 分方程，转移概率 p （t）及平稳分布。 ij 1 有随机过程｛^t)，Nt^｝和｛^⑴，Ktoc｝，设 qt)=A sin? t+G)，n(t)=B sin(?t+0+飙其中 A，B, 4 为实常数，?均匀分布于［0，2r］，试求 R 埶 s,t） 2（ 15 分）随机过程 0t） =Acos@t+①），-Kt +比，其中 A, ?，① 是相互统计独立的随机变量, EA=2, DA=4, C 是在［-5, 5］上均匀分布的随机变量，① 是在卜兀，兀］上均匀分布的随机变量。试分析 qt）的平稳性和各态历经性。 某商店顾客的到来服从强度为 4 人每小时的 Poisson 过程，已知商店 9:00 开门，试求：（1） 在开门半小时中，无顾客到来的概率; （2）若已知开门半小时中无顾客到来，那么在未来半小时中，仍无顾客到来的概率。 设某厂的商品的销售状态（按一个月计）可分为三个状态：滞销（用 1 表示）、正常（用 2 表示）、畅销（用 3 表示）。若经过对历史资料的整理分析，其销售状态的变化（从这月到下 月）与初始时刻无关，且其状态转移概率为 pij （Pij 表示从销售状态 i 经过一个月后转为销售状态 j 的概率），一步转移开率矩阵为: 「丄 2 1 5 3 9 1 1 6」1_6 6」 试对经过长时间后的销售状况进行分析。 设｛X（t）,tS0｝是独立增量过程，且 X 证明｛X（t）,t^｝是一个马尔科夫 （0）=0, 过程。 k设｛N（t）,t 二。｝是强度为 k 的泊松过 ｛Y ,k=1,2,IH｝是一列独立同分布随机变量， k 程, 且 J N(t) 与｛N(t),t 0｝独立，令 X(t)=Z： Y ,t0，证明：若 E( Y；。)，则 E X(t)匸 XtEW, k k=1 7.设明天是否有雨仅与今天的天气有关，而与过去的天气无关。又设今天下雨而明天也下雨 的概率为 a，而今天无雨明天有雨的概率为 P ;规定有雨天气为状态 0,无雨天气为状态1。设 a =0.7, P =0.4，求今天有雨且第四天仍有雨的概率。 设｛? (t)-处 Ct V ｝是平稳过程，令 n (t )= t(t)co4 肌 t+0 )-比 Ct € +邈，其中? 0 是常数，G 为均匀分布在［0,271］上的随机变量，且 ｛?(t 1 -比 Ct V 址｝与 0 相互独立，R) 和 S3)分别是 fc(t)-处 Ct V ｝的相关函数与功率谱密度，试 证: ｛叫 t )-比 Ct 吒十^｝是平稳过程，且相关函数: 1 Rg )= - RgW )co^ T 0 仙(t )-比＜t €址｝的功率谱密