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一、名词解释： 1.偏回归系数： 2.异方差： 3.多重共线性： 4. 自回归模型： 5.联立方程模型： 二、填空： 1．在计量经济模型 中的随机项 u 满足 的古典假定有 ：①零均值假定 ； t ② ；③ ；④随机扰动项与解释变量不相 关；⑤正态性假定；⑥无多重共线性假定。 2．计量经济模型主要可以用于经济结构分析、__________________和政策评价 等几个方面。 3．高斯—马尔可夫定理是指在总体参数的各种线性无偏估计中，最小二乘估计 具有___________________的特性。 4．最常使用的自相关的检验方法是__________________。解决自相关的常用方 法有__________________和__________________。 5．在联立方程模型中，________________和______ __________一起称为前定变 量。 6．在建立计量经济模型时，引入虚拟变量的途径有两种基本类型：加法方式引 入和______ ____ __。 三、简答： 1.常用的样本数据类型有哪些，试举例说明？ 2.估计值和估计量的区别和联系？ 3.为什么要在总体回归函数中引入随机干扰项？ 4.多重共线性的典型表现有哪些？常用的检验多重共线性的方法有哪 4 种？ 5.叙述运用计量经济学研究经济问题的具体步骤及其中应注意的主要问题。。 6.总体回归模型和样本回归模型的区别。 7.使用 D-W 统计量检验自相关时，前提条件有哪些？ 8.多元线性回归分析中，F 检验与 t 检验的关系是什么？为什么在做了 F 检验以 后还要做 t 检验？ 9.多元线性回归分析中，为什么要对可决系数加以修正？ 10.在计量经济模型中，引入虚拟变量时，虚拟变量数量的设置规则是什么？虚 拟变量的作用有哪些？ 四、选择题（不定项）     X X X 1.对于计量经济学模型 Y   ... u 0 1 1 2 2 k k 方程的显著性检验，是指对模型中被解释变量与某个解释变量之间的线性关系在 总体上是否显著成立（即以多大的可能性成立）作出推断，其原假设为：    H :    0 0 1 2 k 上面关于方程的显著性检验的叙述是（ ）。 A．完全正确的 B．完全错误的 C．原假设正确，概念叙述错误 D．原假设错误，概念叙述正确 2.前定变量包括（ ）。 A．外生变量 B．随机变量 C．滞后变量 D．内生变量 3.对于样本相关系数 r，以下结论中错误的是（ ）。 A．|r|越近于 1，变量之间线性相关程度越高 B．r 与可决系数没有任何关系 C．-1≤r≤1 D．若变量X 与 Y 的相关系数r=0，则X 与 Y 没有任何相关关系 4.进行自相关检验的 D-W 检验的适用条件有（ ）。 A．仅限于检验一阶线性自回归形式的自相关 B．数据序列无缺失项 C．仅限于检验自回归模型的自相关 D．要求解释变量为非随机变量 5.下列关于工具变量的表述正确的是（ ）。 A．工具变量必须与将要替代的内生解释变量高度相关 B．工具变量必须与结构方程中的随机误差项不相关 C．工具变量与所要估计的结构方程中的前定变量之间的相关性必须很弱，以避 免多重共线性