不良贷款分析决策树课件.ppt

30 2.对不良贷款分析─不良贷款率 数字图例 本期 同类行本期 年初 同类行年初 差额 本期-上期 比率 4.67% 5.01% 6.19% 8.50% -1.52 -3.49 不良贷款数量分析 影响程度 75.45% 58.95% -- -- -- -- 不良贷款增长率 -12.86% -25.00% 贷款增长率 15.49% 27.23% (其余省略) 新放贷款不良率 0.15% -- 迁徙不良率 0.46% -- 仍为不良率 4.06% -- 构成比较 (省略) 比率下降，比同类行幅度小。原因是相比同类行，分母贷款增长率低而分子不良贷款增长率下降小。贷款增幅为何小？ 31 2.对不良贷款分析─不良贷款额 数字图例 本期 同类行本期 年初 同类行上期 差额 本期-上期 不良贷款数量分析 不良贷款 61 1425 70 1900 -9 -475 次级、关注贷款 （省略） 损失贷款 9 338 7 360 2 -22 损失类贷款增加，原因? CBRC ─ ADB 不良贷款分析决策树 ─决策树分析方法运用 2 目 的 通过构造对不良贷款数量分析的决策树，掌握决策树分析方法 演示的内容是对决策树方法论的介绍，练习者在演练中注意对方法的总结，以便推而广之。计算指标是加深认识的手段，进一步的研究可增加更多的分析指标和更复杂的计算指标方法 演示的内容并未定型，练习者可开拓思路，补充分析树枝，完善分析内容。演示稿内的一些名词不是正式名称，仅为讲解使用 3 目 录 构造不良贷款分析决策树 1.1确定分析目标 1.2构造骨干树枝 1.3构造分析树枝 1.4构造整体分析决策树 对不良贷款分析 分析结论 4 1.1 确定分析目标 分析目标：不良贷款变化情况和影响要素的数量分析 反映不良贷款的要素确定 不良贷款率←相对比率变化 不良贷款绝对额←绝对数量增减 贷款形态迁徙←观察处置能力 经调整的不良贷款←了解调整影响 不良贷款抵补←不良贷款抵偿情况 偏离度←分类准确度估计 分布状况←现实风险集中状况 5 目 录 构造不良贷款分析决策树 1.1确定分析目标 1.2构造骨干树枝 1.3构造分析树枝 1.4构造整体分析决策树 对不良贷款分析 分析结论 6 1.2构造骨干树枝 根据分析目标，构造决策树树根和7条骨干树枝，根与树枝之间要尽量保持数量关系 不良贷款 不良贷款率 不良贷款额 贷款形态迁徙 不良贷款抵补 不良贷款 调整不良贷款率 偏离度估计 分布状况 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 7 目 录 构造不良贷款分析决策树 1.1确定分析目标 1.2构造骨干树枝 1.3构造分析树枝 1.4构造整体分析决策树 对不良贷款分析 分析结论 8 1.3构造分析树枝─ ①不良贷款率树枝 分析不良贷款比率的构成状况，以及构成要素变化量的影响程度 比率构成：期末不良率=次级率+可疑率+损失率，其中次级/可疑/损失率=该级不良贷款/总贷款 分子不良贷款与分母贷款增长速度的影响程度：期末不良率=年初不良率×(1+不良贷款增长率)/(1+贷款增长率)，其中增长率=(余额期末-期初)/(期初) 新老风险构成比例：期末不良率=新发放贷款形成的不良比例+年初正常贷款迁徙为不良贷款的比例+仍为不良贷款的比例 [注:根据迁徙表计算数据] 9 1.3构造分析树枝─不良贷款率公式推导 设定：N初、N末为年初和期末不良贷款，C初、C末为年初和期末贷款，R初为年初不良贷款率，公式推导过程如下： 公式形态变化目标，是为分析要素变化产生的影响，因此要将公式转化为所关注要素的表现形式 10 1.3构造分析树枝─不良贷款率影响程度分析 由于期末不良率=年初不良率×(1+不良贷款增长率)/(1+贷款增长率)，因此四种状况影响期末不良率：分子不良贷款与分母贷款同时增长或下降，反向变化。 例子：如果不良贷款下降速度小于贷款下降速度，表现为不良率仍然增长，积累的风险显现，但不良贷款的处置情况可能开始好转；如果不良贷款增长速度小于贷款增长速度，表现为不良率下降，风险状况可能得到掩饰，但风险状况可能未有改变，甚至恶化。 要注意分析边际变化对分析指标的影响程度 11 1.3构造分析树枝─不良贷款率树枝构成 从树根开始构造完成第一个主分析树枝,其下有两个分枝树叶：比率构成和影响程度 比率构成 次级比率