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会计学
1
第五 线性模型的扩展
2
第一节 模型的类型与变换
一、变量取倒数的模型
Phillips曲线
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3
第一节 模型的类型与变换
二、对数线性模型
Cobb-Douglas 生产函数
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4
第一节 模型的类型与变换
三、通过变换可以划成线性模型的几种非线性模型
其中非线性模型
称为Logit模型
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5
第二节 虚拟变量模型
一、虚拟变量的引入
在经济分析中,某些特殊因素会影响到变量的取值,如季节对饮料需求的影响,特定时期实施特殊政策对各宏观经济变量产生的影响等。而这些因素属于“定性”的变量,可以通过赋予一个数量值,以虚拟变量(哑变量Dummy)的形式进入分析模型中。
例如,消费函数模型:
Ct=b0+b1Yt+ut ====〉 Ct=b0+b1Yt+b2Dt+ut
二、虚拟变量的不同形式
虚拟变量在模型中可代表对截距的影响,如:
Ct=b0+b1Yt +b2Dt +ut (Dt在正常年份取1,反常年份取0)
可利用OLS估计得到估计结果:
Ct
Yt
0
正常年份
反常年份
根据回归结果,正常年份的基本支出水平比反常年份小,而边际支出倾向不变。
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6
虚拟变量在模型中也可以代表对和参数的全面影响,如:
Ct=(b01+ b02Dt) + (b11 + b12Dt)Yt+ut
该式可变为: Ct=b01+ b02Dt + b11DtYt + b12DtYt+ut
如果得到估计方程:
Ct
Yt
0
正常年份
反常年份
二、多个虚拟变量的引入及虚拟变量陷阱问题
在模型中,对于一个定性变量可能需要引入多个虚拟变量。典型的例子是季节变化对商品销售的影响。
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7
在该季节模型:
中,有
即解释变量间存在完全的共线性,因此模型无法估计。这就是虚拟变量陷阱。
为了解决这以问题,在引入虚拟变量时,对于一个有m种可能的定性变量,只能引入m-1个虚拟变量。如前面的模型:
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8
三、引入不同定性变量的多个虚拟变量
在模型中,如果有多个定性变量对因变量有影响,可同时把对应于各定性变量的虚拟变量引入模型。如,季节变化和当年是否有重大事件发生对商品的销售都有影响,销售回归方程可写为:
其中,Qt(取1获0)代表正常年份和反常年份,而D2~D4代表季节变化。
使用的原则,仍是对于任一个有m种可能的定性变量,只能引入m-1个对应的虚拟变量。
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9
第三节 特殊变量的使用举例
一、一时期虚拟变量
Yt
Xt
Dt
1
20
35
0
2
30
40
0
3
35
50
0
4
35
55
0
5
38
56
0
6
40
57
0
7
70
40
1
某地消费与收入数据
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10
第二节 特殊变量的使用
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11
第二节 特殊变量的使用
第10页/共18页
12
第二节 特殊变量的使用
二、常数项变化时的虚拟变量
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13
第二节 特殊变量的使用
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14
第二节 特殊变量的使用
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15
第二节 特殊变量的使用
三、系数变化时的虚拟变量
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16
第三节 结构变化的检验
一、结构变化的F检验
设对应不同的经济时期模型分别为:
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第三节 结构变化的检验
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18
第四节 Logit模型及其应用
1.模型的特点
2.举例P72
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