eviews实验报告分析和总结.docxVIP

EViews 实验报告 一、实验数据 教材案例分析部分数据：1991~2000 年天津市城镇居民人均消费与人均可支配收入数据 年份 城镇居民人均消费性 城镇居民人均可支配 城镇居民消费价格指 1991 支出（CONSUM） 1585.71 收入（INCOME） 1844.98 数（PRICE） 2.171 1992 1907.17 2238.38 2.418 1993 2322.19 2769.26 2.844 1994 3301.37 3982.13 3.526 1995 4064.10 4929.53 4.066 1996 4679.61 5967.71 4.432 1997 5204.29 6608.56 4.569 1998 5471.01 7110.54 4.546 1999 5851.53 7649.83 4.496 2000 6121.07 8140.55 4.478 二、实验内容 对搜集的数据进行回归，研究人均消费与人均可支配收入的关系。三、实验步骤 1、先定义不变价格（1991=1）的人均消费性支出（Yt）和人均可支配收入（Xt） 令：Yt=consum/price Xt=income/price 得出 Yt 与Xt 的散点图，如上右图。很明显，Yt 和Xt 服从线性相关 2、应用统计软件EViews 完成线性回归 由于城镇居民人均全年耐用消费品支出Yt 依赖于人均全年可支配收入Xt 的变化，因此设定回归模型为 Yt=β 0+β Xt﹢μ t 在工作文件窗口输入命令：y x c，按Enter 键，回归结果如下： 1）根据输出结果，得到如下回归方程： Yt=185.212+0.654Xt s=(14.901) (0.011) t=(12.430) (58.635) R2=0.997678 Adjusted R2=0.997388 F-statistic=3438.044 残差平方和Sum squared resid =1005.163 回归标准差S.E.of regression=11.20916 2）根据回归方程进行统计检验 ①拟合优度检验 由于 ，计算表明估计的样本回归方程较好地拟合了样本观测值。 ②F 检验 原假设 H0：β ? =β ? =0 备择假设 H1：β ? ，β ? 至少有一个不等于零计算结果得出F 统计量为 F-statistic=3438.044 对于给定的显著性水平α =0.05，查表得分子自由度为1，分母自由度为14 的F 分布上侧分位数 F0.05（1，8）=5.32。而3438.044 远远大于 5.32，故否定H0 总体回归方程是显著的， 即在天津市城镇居民全年人均消费性支出与人均可支配收入之间存在显著的线性关系。 ③t 检验 由计算结果得到 X 的 P 值 0.0000＜0.05，很显著。即可以认为天津市城镇居民全年人均可支配收入对人均消费性支出的影响是显著的。 ④White 检验 在方程窗口中依次单击View\ResidualTests\Heteroskedasticity Tests，出现检验方程设定窗口，选择White 检验，估计结果如下： 根据输出结果得到辅助回归方程为： ut2=-724.403+1.401Xt-0.00056Xt2 r2=0.186565 nr2=10×0.186565=1.8657 F=0.802742 对于显著性水平α =0.05，χ 20.05（2）=5.99＞nr2=1.8657，所以该模型不存在异方差。 ⑤DW 检验 H0： ρ =0 μ t 不存在自相关H1： ρ ≠0 μ t 存在一阶自相关 已知 DW=2.124702，查附表得 DW 检验临界值dL= 0.879,dU= 1.320。因为 2.124702 在（1.320， 2.680）之间，则接受原假设H0，认为μ t 非自相关。 3）点、区间预测 假设天津市城镇居民人均可支配收入在2001 年 8958.7 元，利用 EViews 软件预测未来 2001 年天津城镇居民人均消费性支出： 四、实验总结 通过使用 EViews 完成模型的参数估计、模型的统计检验，建立一元线性回归模型和多元线性回归模型的经济计量模型，并对模型进行异方差和自相关性检验以及对模型的修正，使模 型更加合理。对经济计量建模过程有了直观感性的认识，并比较熟悉了现代计量经济分析软件的实际操作流程。通过EViews 软件的应用，免去了大量运算过程，分析问题更加方便快捷，而且计算更加准确。 虽然在使用软件的同时虽然有时会遇到步骤和结果不同的情况， 但可以对模型进行检验和修正，使之更能准确的分析经济问题。通过使用 EViews，提高了手动操作软件、数量化分析与解决问题的能力。