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银行从业-中级风险管理
第第01讲讲 风险管理基础（一）风险管理基础（一）
第一章第一章 风险管理基础风险管理基础
考点一、商业银行风险考点一、商业银行风险★ ★
1.风险、收益与损失★ ★
（（1）风险（不确定性））风险（不确定性）
（2 ）正确认识风险与收益，有助于商业银行
• 对损失损失可能性和盈利盈利可能性实施平衡管理平衡管理
• 防止过度强调风险损失过度强调风险损失而丧失盈利和发展的机会
• 有助于商业银行在经营管理活动中主动承担风险主动承担风险
（3 ）风险与损失的关系（风险风险≠损失损失）
风险（事前概念）风险（事前概念） 损失（事后概念）损失（事后概念）
（4 ）损失分类
分类分类 定义定义 应对应对
预期 • 基于历史数据分析历史数据分析可以预见到的损失， • 提取损失准备金损失准备金
损失 • 通常为一定历史时期内损失的平均值损失的平均值 （或采用中间值） • 冲减利润
非预期 • 利用统计分析方法统计分析方法 （在一定的置信区间和持有期内）计算出的对预期损失的偏离
• 资本金资本金
损失 • 较大损失较大损失
灾难性 • 商业保险
• 重大损失重大损失
损失 • 限制业务
2 、商业银行风险的主要类别★ ★ ★（4-10章内容）
3、系统性金融风险★
（分散化投资分散化投资无法降低系统性金融风险的影响，只能够降低非系统性金融风险的影响）
特征
• 复杂性复杂性
• 突发性突发性
• 交叉传染性快传染性快，波及范围广范围广
• 负外部性强负外部性强
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银行从业-中级风险管理
第第02讲讲 风险管理基础（二）风险管理基础（二）
考点二、考点二、 商业银行风险管理★商业银行风险管理★ ★★
1、商业银行风险管理的模式★ ★
（1）资产风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段 （20世纪60年代以前）
①特点：侧重于资产业务的风险管理，强调保持商业银行资产的流动性 。
②控制手段：增强商业银行的安全性增强商业银行的安全性。
③代表理论：哈里哈里·马柯维茨马柯维茨
不确定条件下的投资组合理论不确定条件下的投资组合理论 （现代风险管理的重要基石现代风险管理的重要基石）
（2 ）负债风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段 （20世纪60年代）
①特点：主动负债，提高杠杆
②主要理论：威廉威廉·夏普夏普
资本资产定价模型资本资产定价模型 CAPM （为现代风险管理提供重要理论基础为现代风险管理提供重要理论基础）
（3 ）资产负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段 （ 20世纪70年代）
费雪费雪·布莱克、迈伦布莱克、迈伦·斯科尔斯、罗伯特斯科尔斯、罗伯特·默顿默顿提出的欧式期权定价模型欧式期权定价模型。
（4 ）全面风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段 （1980 年以后）
代表了国际先进银行风险管理的最佳实践最佳实践
2 、商业银行风险管理的策略★ ★
（（1）风险分散）风险分散 【不要将所有的鸡蛋放在一个篮子里不要将所有的鸡蛋放在一个篮子里】
• 指通过多样化投资多样化投资分散并降低风险的策略性选择
• 根据多样化投资分散风险原理，商业银行信贷业务应是全方位、多种类全
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