中级《风险管理》模考金题班讲义笔记.pdf

银行从业-中级风险管理 第第01讲讲 模考金题一（一）模考金题一（一） 模考金题一模考金题一 一、单项选择题一、单项选择题 （共80题，每小题0.5分，共40分） 1、某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，则该商业银行的 美元净敞口头寸为（　　）万美元 A．300 B ．1000 C ．500 D ．700 【答案】C 【解析】单币种敞口头寸= 即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他敞口头寸= （1000-700）+ （500- 300 ）=500 （万美元）。 2 、巴塞尔委员会于2015年7月公布的第四版《银行公司治理原则》强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，下 列关于“三道防线” 的表述不正确的是（　　） A．业务条线是第一道防线 B ．合规职能属于第三道防线 C ．内部审计职能属于第三道防线 D ．风险管理职能属于第二道防线 【答案】B 【解析】业务条线部门是第一道风险防线，它是风险的承担者，应负责持续识别、评估和报告风险敞口。风险管理 部门和合规部门是第二道风险防线。内部审计是第三道风险防线。 3、在计量市场风险时，压力风险价值（SVAR）使用的压力情景为（　　） A．给银行造成重大损失的12个月历史数据 B ．最近24个月的历史数据 C ．最近12个月的历史数据 D ．最近10年内变化最大的12个月历史数据 【答案】A 【解析】给银行造成重大损失的12个月期间作为显著金融压力情景，并使用该期间历史数据校准后的数据作为计算 基础。 4 、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（　　） A．负责制定市场风险管理的政策和程序 B ．负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性 C ．负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险 D ．负责确定本行可以承受的市场风险水平 【答案】A 【解析】高级管理层负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程，及时了解市 场风险水平及其管理状况。故A选项错误 5、某商业银行通过操作风险与控制自我评估，发现网点A的效益不高，周边的治安不佳，风险隐患较为严重，决定 对该网点进行撤销，这种管理方式属于（　　） A．降低风险 B ．回避风险 C ．承受风险 D ．转移风险 1 / 55 银行从业-中级风险管理 【答案】B 【解析】回避风险是指通过撤销危险地区网点、关闭高风险业务等方式进行规避。 6、2020年国际金融危机中，系统性金融风险在国际金融市场迅速蔓延，很快影响到整个世界经济。下列关于系统性 金融风险的影响，表述最不恰当的是（　　） A．通过分散化投资可以降低系统性金融风险的影响 B ．通常会给实体经济带来严重的负面影响 C ．一般会威胁到整个金融体系的稳定 D ．可能导致部分金融机构破产 【答案】A 【解析】非系统性金融风险通过分散化投资可以降低系统性金融风险的影响，系统性金融风险无法通过分散化投资 可以降低系统性金融风险的影响。故A选项不正确。 7.下列关于压力情景设计的客观公正性描述正确的是（　　） I描绘各风险因子同动态关系的模型是否准确客观 II风险因子变化幅度的大小是否合适客观 A．只有II正确 B ．I和II都正确 C ．I和II都不正确 D ．只有I正确 【答案】B 【解析】压力情景设计的客观公正性有两个方面：一是关于描绘各风险因子间动态关系的模型是否准确客观；二是 关于风险因子变化幅度的大小是否合适客观。 8、下列不属于风险限额管理的相关环节的是（　　） A．风险限额设定 B ．风险限额对冲 C ．超限额管理 D ．风险限额监测 【答案】B 【解析】流动性风险限额的管理流程包括四个内容：限额设立、限额调整、限额监测和超限额管理。 9、流动性是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，能够以合理成本及时获得充足资金，以满足资产增 长或履行到期债务的能力。从商业银行流动性来源看，下列不属于流动性划分有（　　）。 A．资产流动性 B ．资本流动性 C ．负债流动性 D ．表外流动性 【答案】B 【解析】流动性是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，能够以合理成本及时获得充足资金，以满足 资产增长或履