中级《风险管理》真题考点班讲义笔记.pdf

银行从业-中级风险管理 第第01讲讲 风险管理基础风险管理基础 第一章第一章 风险管理基础风险管理基础 应用分析应用分析 【【1·多多选】选】以下关于风险的说法，正确的有（　　）。 A．风险是未来结果出现收益或损失的不确定性 B ．风险所造成的结果既可是正面的，也可能是负面的 C ．风险意味着没有收益 D ．风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但绝不等同于损失本身 E ．针对商业银行经营管理的特殊性，从其内部控制和外部监管的角度，要更加关注风险可能造成的损失 【答案】 ABDE 【解析】风险是未来结果出现收益或损失的不确定性是一种可能性，故C选项错误。 【【2·单单选】选】下列关于正确认识风险与收益的关系，说法错误的是（　　）。 A．有助于商业银行对损失可能性和盈利可能性实施平衡管理 B ．防止过度强调风险损失而丧失盈利和发展的机会 C ．有助于商业银行在经营管理活动中规避风险 D ．利用现代风险管理方法，合理促进商业银行优势业务发展 【答案】 C 【解析】风险与收益是正相关的，正确认识风险与收益的关系有助于商业银行对损失可能性和盈利可能性实施平衡 管理，防止过度强调风险损失而丧失盈利和发展的机会。故C选项错误。 【【3 ·单单选】选】下列关于风险和损失的关系，说法正确的是（　　）。 A．风险一般小于损失本身 B ．损失是一个事前概念 C ．风险是一个事后概念 D ．商业银行的风险计量重在分析不同风险状况或条件下，损失发生的可能性 【答案】 D 【解析】风险不等同于损失，故A错。风险是一个事前概念，损失是一个事后概念。故BC错误。 考点回顾考点回顾 风险、收益与损失 （（1）风险（不确定性）风险（不确定性 （2 ）风险与收益正相关正相关 （3 风险风险≠损失损失 风险（事前概念风险（事前概念 损失（事后概念损失（事后概念 应用分析应用分析 【【4·单单选】选】 （　　）属于商业银行所面临的市场风险。 A．商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险 B ．金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内、表外头寸造成损失的风险 C ．交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险 D ．由于人为错误、流程缺失给商业银行造成损失的风险 【答案】 B 【解析】市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。 【【5·单单选】选】在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（　　）。 1 / 54 银行从业-中级风险管理 A．市场风险 B ．信用风险 C ．声誉风险 D ．操作风险 【答案】 A 【解析】市场风险主要来自所属经济体，因此具有明显的系统性风险特征，难以通过在自身经济体内分散化投资完 全消除。 【【6·多多选】选】系统性金融风险的主要特征包括（　　）。 A．复杂性 B ．突发性 C ．交叉传染性快 D ．负外部性强 E ．可分散性 【答案】 ABCD 【解析】与单个金融机构风险或个体风险相比 ，系统性金融风险主要有四个方面的特征: 一是复杂性、二是突发 性、三是交叉传染性快、四是负外部性强。 考点回顾考点回顾 系统性金融风险 （分散化投资分散化投资无法降低系统性金融风险的影响，只能够降低非系统性金融风险的影响 特征 • 复杂性复杂性 • 突发性突发性 • 交叉传染性快传染性快，波及范围广范围广 • 负外部性强负外部性强 应用分析应用分析 【【7·单单选】选】下列关于商业银行风险管理模式的说法，正确的是（　　）。 A．资产风险管理模式阶段，哈里·马柯维茨提出了资本资产定价模型为现代风险管理提供了重要的理论基础 B ．负债风险管理模式阶段，费雪·布莱克提出的欧式期权定价模型开辟了风险管理的全新领域 C ．资产负债风险管理模式阶段，威廉·夏普提出的不确定条件下的投资组合理论，成为现代风险管理的重要基石 D ．全面风险管理代表了国际先进银行风险管理的最佳实践 【答案】D 【解析】资产风险管理模式阶段，哈里·马柯维茨 （Harry Markowitz ）于 20 世纪 50 年代提出的不确定条件下的投 资组合理论，成为现代风险管理的重要