第一章 风险与风险管理.ppt

保险学教程第一章 风险与风险管理 一、教师简介 广东保险学会常务理事导师 广东经济学会理事 广东省理财规划技能鉴定专家组成员 2003年－2004年在加拿大UBC大学学习。 获：北美保险寿险管理师资格证书 首届教学名师 南粤优秀教师 保险系主任、教授、博士 二、课程简介 1. 专业基础课 1981年开设《保险概论》课程； 1995年更名为《保险学原理》； 针对外系专业为《保险学》。 2. 省级精品课程 2007年评为广东省级精品课程。 三、课程内容 课程的主要内容： 1.风险与风险管理 2.保险概述 3.保险合同 4.保险的基本原则 5.保险市场 6.人身保险 7.财产保险 8.保险公司的运作 9.保险产品的定价 10.保险业的监督管理 第一章 风险与风险管理 第一节 风险 第二节 风险管理 第三节 风险的演变及风险管理的新发展 第四节 风险、风险管理与保险的关系 第一节 风险 无风险，无保险，风险是保险产生和发展的基础，保险经营的就是各种“可保”风险。所以，风险是保险研究的逻辑起点。 风险：通常指的就是灾害事故，是自然灾害或意外事故对物质财富和社会生产力的破坏，足可以造成物质财富的损毁和影响人身伤亡，具有发生的客观可能性和不确定性。 一、风险的含义 （一）国外有一定代表性的定义 1.19世纪50年代中期以来的有关风险的描述或定义 （1）美国学者海恩斯（Haynes）：风险一词在经济学和其他领域中，并无任何技术上的内容，它意味着损害或损失的可能性。 （2）美国哥伦比亚大学学者威雷特博士（Willett）：风险就是不愿发生的事件发生的不确定性的客观体现。 （3）美国统计学家的瓦尔德：“风险就是当采用一个特别的决策函数时，由于错误的最终决策而产生的预期试验成本和预期损失之和。” （4）美国保险学家欧文·佩费尔(Irving Pfeffer)指出:“风险是危险状态的结合，由概率加以测定，与此相对应，不确定性通过信念程度来测定。” 二、对风险有一定代表性的定义 （1)美国风险管理学家威廉姆斯(C.A.Williams)将风险定义为：“风险是在给定的情况下和特定的期间内，那些可能发生的结果间的差异。” (2)日本学者武井勋认为:风险是特定环境中和特定期间内自然存在导致经济损失的变化。 (3)美国学者罗伯特.梅(Robert．Mher)认为： “风险是有关损失的不确定性”。 (4)学者C.A.克布(C.A.kulp)和约翰.W．贺尔(John W．Hall)将风险定义为，“风险是在一定条件下财务损失的不确定性”。 2.20世纪60-80年代以来的有关风险的描述或定义 （1)美国学者普雷切特认为，“风险是未来结果的变化性。当我们处于这么一种状态中，即事件的结果可能不同于我们的预期，那么风险就存在了”。 （2）道弗曼(Dorfman)认为：“风险可定义为随机事件可能结果的差异，或指有关损失的不确定性。风险程度是指预期随机事件发生的精确度”。 （3）斯凯柏(Skipper)认为：“风险为预期结果与实际结果间的相对变化。当结果存在几种可能且实际结果不能预知时，我们就认为有风险。” 3.20世纪90年年代以来的有关风险的描述或定义 （1）南开大学刘茂山将风险描述为：某种事件发生的不确定性。 （2）北京大学孙祁祥将风险定义为：一种损失的发生具有不确定性的状态。 （3）武汉大学魏华林认为：风险的真正含义是指引致损失的事件发生的一种可能性。 （4）天津财经大学刘金章指出：风险是指只有损失的可能。 （二）国内学者有一定代表性的定义 (三)国内有关风险的有代表性的表述 我们认为：风险是在特定环境下，某种随机事件发生后给社会和人的利益造成损失的可能性。其中，不确定性是风险的本质。 风险是由风险因素、风险事故、损失三要素构成的。 1.风险因素：又称风险条件，是促使或引起风险事故发生，或在风险事故发生时，致使损失增加、扩大的条件。风险因素又可以分为以下三种： （1）实质风险因素 （2）道德风险因素 （3）心理风险因素 三、风险的三要素 2．风险事故 又称风险事件，指风险的可能变为现实，以致引起损失的结果。风险事故是损失的直接原因。 3.损失 指非故意的、非计划的和非预期的经济价值的减少。 三者之间的关系 风险因素 风险事故 引起 损失 导致 (四)风险的特征 1.客观性 2.普遍性 3.损害性 4.不确定性 5.复杂性 6.可变性 (五)风险的种类 第二节 风险管理 一、风险管理的概念 经济单位通过对风险的认识、衡量和分