WH8的海龟交易法则.pdfVIP

WH8的的海海龟龟交交易易法法则则 入场价 ：价格突破20 日新高做多，如N手 ；止损点 ：入场点-2倍AT R 第一次加仓价 ：入场价+0.5倍AT R，加N手 ；止损点 ：所有头寸 （2N 的止损价都为首次入场价- 1.5倍AT R 第二次加仓价 ：入场价+ 1倍AT R，加N手 ；止损点 ：所有头寸 （3N 的止损价都为首次入场价- 1倍AT R 第三次加仓家 ：入场价+ 1.5倍AT R，加N手，止损点 ：所有头寸 （4 N 的止损价都为首次入场价-0.5倍AT R 价格突破10 日最低值，清空头寸。 我根据你的写法，把全部代码写出来了： TR :=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW)); ATR :=REF(EMA(TR,20),1); N :=INTPART(MONEYTOT*0 01/(ATR*XXX)); HREF(HV(H,20),1)BKVOL=0SKVOL=0,BK(N); BKVOL=NISLASTBKLBKPRICE-2*ATR,SP(BKVOL); BB :=VALUEWHEN(BKVOL0COUNT(BKVOL0,BARSLAST(BKVOL=0)+1)=1,BKPRICE); HREF(BKPRICE,1)+0 5*ATRBKVOL=NISLASTBK,BK(N); BKVOL=2*NISLASTBKLBB-1 5*ATR,SP(BKVOL); HBB+ATRBKVOL=2*NISLASTBK,BK(N); BKVOL=3*NISLASTBKLBB-ATR,SP(BKVOL); HBB+1 5*ATRBKVOL=3*NISLASTBK,BK(N); BKVOL=3*NISLASTBKLBB-0 5*ATR,SP(BKVOL); LREF(LV(L,10),1)BKVOL0,SP(BKVOL); LREF(LV(L,20),1)SKVOL=0BKVOL=0,SK(N); SKVOL=NISLASTSKHSKPRICE+2*ATR,BP(SKVOL); SS:=VALUEWHEN(SKVOL0COUNT(SKVOL0,BARSLAST(SKVOL=0)+1)=1,SKPRICE); LREF(SKPRICE,1)-0 5*ATRSKVOL=NISLASTSK,SK(N); SKVOL=2*NISLASTSKHSS+1 5*ATR,BP(SKVOL); LSS-ATRSKVOL=2*NISLASTSK,SK(N); SKVOL=3*NISLASTSKHSS+ATR,BP(SKVOL); LSS-1 5*ATRSKVOL=3*NISLASTSK,SK(N); SKVOL=3*NISLASTSKHSS+0 5*ATR,BP(SKVOL); HREF(HV(H,10),1)SKVOL0,BP(SKVOL); 其中：XXX为每个品种的合约单位，如测试股指期货，XXX为300，测试PTA ，XXX为5，我没找到合约价 值函数，因此用XXX代替，测试不同品种时，手工修改XXX值，不知现在有没有合约价值函数？这样直接 写进去就OK了，也便于进行组合测试。 但上述模型发现一个问题，即多次加仓时，经常会发现有的加仓比上次加仓价差太大，经常会出现比上次 加仓点位差合约价格的10%左右，比0.5个AT R大很多，比涨跌停比例都多很多，肯定不正常，请问这是什 么原因？可以用PTA测测。