金融工程：私募基金月报（2021年2月），基金业协会披露百亿私募发行备案数据.docxVIP

目录索引 TOC \o 1-5 \h \z \o Current Document 一、基金市场要点回顾5 \o Current Document （-）百亿私募管理人以股票多头策略为主5 \o Current Document 二、私募基金发行备案情况7 \o Current Document （-）私募基金产品概况 7 \o Current Document （二）私募基金管理人概况 9 三、市场行情回顾及私募基金2月业绩表现11 \o Current Document （一）市场行情回顾11 \o Current Document （二）私募基金业绩表现回顾12 \o Current Document 四、私募基金参与调研情况统计21 \o Current Document 五、市场展望23 \o Current Document 六、风险提示23 图11 : 100亿以上私募管理人主要策略（家）50 4030 2010 0■资产管理规模：100亿以上 图12 : 50-100亿私募管理人主要策略（家）■资产管理规模：50-100亿 数据来源：朝阳永续，广发证券开展研究中心（截至2021?02） 数据来源：朝阳永续，广发证券开展研究中心（截至2021?02） 顾及私募基金2月业绩表现（—）市场行情回顾 境内权益市场方面，A股主要宽基指数2月份的市场整体行情呈现分化， 创业板指跌幅明显。根据Wind,创业板指跌幅较大，当月下跌6.86%,其次是 科创50指数和沪深300指数，当月分别下跌6.78%和0.28%,上证50指数涨幅 相对较大，当月上涨 行业方面，房地产和钢铁等申万一级行业指数在2021年2月期间涨幅相对 靠前。根据Wind, 28个申万一级行业指数中，房地产当月涨幅相对较大，实 现10.33%的收益，其次分别是钢铁（8.36%）和农林牧渔（8.31%）,电气设 备和汽车的跌幅相对较大，当月分别下跌了6.03%和5.16%。 境外权益市场方面，主要宽基指数行情呈现上涨。法国CAC40指数实现 5.63%的收益，日经225指数和德国DAX指数，分别上涨4.71 %和2.63%。 图13 :境内主要宽基指数区间涨幅（单位：％）-8-6当月涨幅（％）—— 图13 :境内主要宽基指数区间涨幅（单位：％） -8-6 当月涨幅（％）——年初至今涨幅（％） 图14 :境外主要宽基指数区间涨幅（单位：％） ■当月涨幅（％）年初至今涨幅（％） 数据来源：Wind,广发证券开展研究中心（截至2021?02） 数据来源：Wind,广发证券开展 数据来源：Wind,广发证券开展研究中心（截至2021?02） 数据来源：Wind,广发证券开展研究中心（截至2021?02） 图15 :申万一级行业指数区间涨幅（单位：％） 图15 :申万一级行业指数区间涨幅（单位：％）1512-8105 图15 :申万一级行业指数区间涨幅（单位：％） 15 12 -8 10 5 0 -5 -10 -15 当月涨幅（％） 年初至今涨幅（％） 数据来源：Wind,广发证券开展研究中心（截至202122） 债券方面，多数上证债券指数2月份的涨幅为正。根据Wind,上证5年信 用涨幅较大，上涨约0.27%,其次是上证企债，上涨约0.266%,而上证国债涨 幅相对较小，上涨约0.05%。 商品方面，NYMEX原油2021年2月涨幅较大。根据Wind, NYMEX原油当 月上涨18.12%,而COMEX黄金当月下跌6.34%。 当月涨幅（％）——年初至今涨幅（％）图16 ：债券指数区间涨幅（单位：％）7 6 5 4 3 2o o o当月涨幅（％）年初至今涨幅（％） 当月涨幅（％）——年初至今涨幅（％） 图16 ：债券指数区间涨幅（单位：％） 7 6 5 4 3 2 o o o 当月涨幅（％） 年初至今涨幅（％） 图17 ：大宗商品区间涨幅（单位：%） 数据来源：Wind,广发证券开展研究中心（截至2021-02） 数据来源：Wind,广发证券开展研究中心（截至 数据来源：Wind,广发证券开展研究中心（截至2021-02） 数据来源：Wind,广发证券开展研究中心（截至2021?02） 本局部以私募基金产品采取的投资策略作为区分依据，统计了各策略产 品2月份和近一年等不同时间区间的收益表现。为使得数据结果更具备可比照 性，本报告进一步筛选了2月15日之后有披露最新净值的产品，同时由于私募 基金的净值数据公布日期和频率无统一标准，以及基金管理人选择性披露净值等因素的影响，本报告截至2021年2月底的数据结果最终为不完全统计。 各策略私募产品在2月基本取得小幅的正向收益。根据朝阳永续，私募基 金2月平均实现0.90%的收益，1/4分位数和3/4