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会计学;一、基本概念;2. 回归分析;3. 基本问题;二、多元线性回归模型 ;主要内容; ;第7页/共56页;第8页/共56页;2. 参数估计(最小二乘估计);第10页/共56页;估计量的特征; 一般来说,由于多元的缘故,多元回归估计值的显著性检验的内容显然要复杂得多,具体说是检验的对象多、不同性质的问题多、难度大等。
;3.1 回归参数的显著性检验;回归参数的t-检验;3.2 回归方程的显著性检验 ;方差分析表;F-检验(单侧检验);4.预测预报;4.1 应变量平均值的点预测、区间预测;4.1.2 Y平均值的区间预测; Y平均值的区间预测 ——具体作法;4.2 因变量个别值的点预测、区间预测;4.2.2因变量个别值的区间预测;5.多元线性回归存在的问题;5.1 样本容量问题;满足基本要求的样本容量;5.2 相对重要性;Beta系数;弹性系数;
所谓“多重共线性”是指解释变量之间存在某种线性关系。显然,如果多元回归模型中的解释变量存在“多重共线性”,其最小二乘估计的结果是无效的。亦即 是不存在的。(岭回归、主成分回归)
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在回归分析中,还有一类用来表示某种属性的变量,例如,有关性别、种类、地区、战争、地震、罢工、政变和政府经济政策的变化等。这种通常表示有或没有某种性质的变量称之为“虚变量”。一般用-1,0,1等来表示有或没有这种属性。
一个例子:战争时期和和平时期的消费函数。
;第32页/共56页;第33页/共56页;第34页/共56页; 利用“虚变量”的一般原则是,如果一个质的变量需要表示m种可能性,那么最多就只能引入m-1个虚变量。根据这个原则,在上面的例子中,就只能引入一个虚变量。如果不遵守这个原则,我们就可能掉入所谓“虚变量陷阱”,即完全多重共线性的情形。关于如何应用“虚变量”方法,需要讨论更多的问题,必须另外进行讨论。
;6. 实例分析 (e.g.1);第37页/共56页; 结果表明,当前一期人均居民消费额(X2)
保持不变时,人均国内生产总值(X1)每
增加1千元,人均居民消费额(Y)平均
增加0.339千元;当人均国内生产总值(X1)
保持不变时,前一期人均居民消费额(X2)
每增加1千元,人均居民消费额(Y)平均
增加0.302千元。
注:对回归模型和回归参数一定要分别通过t 检验和F检验,才能说明模型的合理性。在此留作作业。;e.g. 2;表A:各机组出力方案 (MW);表B 各线路的潮流值 (MW);;;所求回归参数;SPSS提供的模型显著性检验水平 ;多元线性回归法建模小结; 三、非线性回归;2. 变量之间的非线性关系;第49页/共56页;一些常用非线性函数(主要是单个自变量的情况);3. 实例分析;e.g.2 参数为非线性的情况 ;第53页/共56页; 总之,对于非线性回归模型问题,实际上最重要、最困难的,并不是非线性形式的线性转换方式,而是原有的非线性回归模型如何建立,这才是最困难的,也是建模关键和困难之处。
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