20190410-中信证券-中信证券基金组合专题系列之一：智能定位投资风格，构建权益基金组合.pdfVIP

基金组合专题系列之一 智能定位投资风格，构建权益基金组合 姜鹏 CFA, FRM 金融产品分析师 中信证券研究部 2019年4月 CONTENTS 目录 1. 基金组合的价值和意义 2. 基金组合构建的基本流程 3. 风格算法的优化创新：风格稳定性分析+智能算法定位 4. 成份基金优选策略：建立多维基金遴选体系 5. 本期组合：偏股型基金组合 1 1.基金组合的价值和意义 2 1.1 利用产品多元化优势，提升投资者回报  公募基金是容量巨大、品类丰富的投资工具。  投资品种方面，公募基金涉及的大类资产涵盖境内境外的股票、债券等传统资产，以 及商品