国债期货专题报告：利率债中的价值回复和套利交易.docxVIP

TOC \o 1-5 \h \z \o Current Document 利率债套利交易的原理4 \o Current Document 数据处理和策略介绍5 \o Current Document 策略实证结果6 \o Current Document 纯多头加国债期货8 \o Current Document 结论9 \o Current Document 风险提示9 \o Current Document 附录：赫尔米特插值模型11参考文献：12 期货研究报告附录：赫尔米特插值模型 求任意设O = ML v/=30 （再，y）（苍+1,%+1）,￡口,一 对应的M）,那么用单调三次hermite多项式插值模型，公式为： 求任意 y(x) = y i +4%+ di+]H4H=3(了 — 2( M+i — 3 其中：?税—? 毛H=3U -兀 r-2(% 2七+1一k]汩 “3 =_幻3x “3 = _幻3 x~-x[X - xy 注 1i i+l i (X - X)\ 计 (X - X)\ (X - X)\ 计 dj=y )/ =， L(凹+1一%+%一%-1\矿：1 i 2 ~x —^c 4为斜率，可用数值方法计算，= 4为斜率，可用数值方法计算，=加一 ￥/-I 7寸： 4为斜率，可用数值方法计算，= 加一 ￥ /-I 7 寸：i=l i i—