量化交易策略月报：趋势策略表现最佳.docxVIP

目录索引 TOC \o 1-5 \h \z \o Current Document 一、风格套利策略5 \o Current Document （-）上月交易概况5 \o Current Document （二）上月交易明细5 \o Current Document （三）历史市场表现6 \o Current Document 二、随机区间突破交易策略7 \o Current Document （一）上月交易概况7 \o Current Document （二）上月交易明细7 \o Current Document （三）历史市场表现8 \o Current Document 三、加强版EMDT交易策略9 （一）上月交易概况9 \o Current Document （二）上月交易明细9 \o Current Document （三）历史市场表现9 \o Current Document 四、EMDT交易策略10 （-）上月交易概况10 \o Current Document （-）上月交易明细11 \o Current Document （三）历史市场表现11 \o Current Document 五、SLM交易策略12 （一）上月交易概况12 \o Current Document （二）上月交易明细12 （三）历史市场表现13 \o Current Document 六、价量模式匹配交易策略14 （一）上月交易概况14 \o Current Document （二）上月交易明细14 （三）历史市场表现15 \o Current Document 七、SMT交易策略16 （一）上月交易概况16 \o Current Document （二）上月交易明细16 （三）历史市场表现17 \o Current Document 八、期权比率预测交易策略18 （一）上月交易概况18 \o Current Document （二）上月交易明细18 （三）历史市场表现19（二）上月交易明细 表14 : EMDT策略上月交易明细数据来源: 交易日期 开仓时间 开仓点位 开仓方向 平仓时间 平仓点位 收益率 2019/11/1 10:11 3893.6 多 15:00 3959.4 1.67% 2019/11/6 10:11 3992.6 空 15:00 3983.0 0.22% 2019/11/8 10:11 4000.8 空 15:00 3968.8 0.78% 2019/11/12 10:11 3904.8 空 15:00 3897.6 0.16% 2019/11/14 10:11 3900.0 空 15:00 3900.0 -0.02% 2019/11/15 10:11 3887.0 空 10:40 3913.2 -0.69% 2019/11/18 10:11 3893.2 多 15:00 3908.8 0.38% 2019/11/19 10:11 3926.8 多 15:00 3953.6 0.66% 2019/11/20 10:11 3938.2 空 15:00 3907.8 0.75% 2019/11/21 10:11 3888.8 空 15:00 3888.4 -0.01% 2019/11/22 10:11 3921.8 多 10:30 3898.0 -0.63% 2019/11/26 10:11 3878.0 空 15:00 3875.8 0.04% 2019/11/28 10:11 3882.0 多 14:25 3857.2 -0.66% 平均值 — — — — — 0.20% （三）历史市场表现 表15 : EMDT策略历史交易概况（自2010年4月16日起）数据来源: 交易次数 1369 盈利次数 596 总体收益率 446.90% 万损次数 769 成功率 43.54% 平均盈利率 0.98% 最大回撤 -16.54% 平均亏损率 -0.53% 数据来源： 表16 ： EMDT策略分年度交易概况（自2010年4月16日起） 年度 交易次数 累积收益率成功率 最大回撤 2010 91 43.98% 48.35% -4.53% 2011 127 21.46% 42.52% -4.61% 2012 149 30.56% 50.34% -5.75% 2013 135 19.33% 45.93% -5.25% 2014 141 17.55% 43.26% -5.84% 2015 137 61.24% 38.69% -4.74% 2016 141 -10.80% 36.88% -16.54% 2017 151 -4.35% 43.05% -10.07% 2018