经济计量学第九讲 自相关.pptVIP

Econometrics;第一节 自相关及性质 第二节 自相关出现时OLS及其后果 第三节 自相关检验 第四节 自相关补救方法 第五节 自回归条件异方差模型; 所谓自相关就是指按时间或空间排序而形成的数列中不同观测值之间的相关。;时间;1.惯性;Xt;一、 自相关形成机制;模型:;OLS估计量仍然是线性无偏的； OLS估计量不是有效的； 样本方差是总体方差的有偏估计； OLS估计量的方差是有偏的； t检验和F检验失效； 计算得到的R2不能测度真实R2； 预测的方差也是无效的。;在检验自相关问题时，我们遇到了与检验异方差时相同的问题，就是我们没有办法得到关于总体随机误差ui的信息。 我们所能使用的信息只有样本，一般来说我们根据从OLS法中得到的残差ei序列来研究原模型中是否存在异方差问题。;一、 游程检验（1）;根据游程数据检验模型是否存在自相关;其均值和方差为; 由统计学家Durbin和Watson研制的用于检验序列相关的一种统计检验方法，简称D-W检验。;正自相关;D-W检验的基本假定; D-W检验虽流行，但局限性也比较突出，除有上述假定外，当出现D-W统计量落入无决定区域，我们就无法判断。;1.H0：r=0对H1：r0;一种渐近或大样本检验;BG检验的过程;BG检验的一些实际问题;自相关的结构已知时;自相关未知时;贝伦布鲁特—韦布检验(Berenblutt-Webb Test);根据D-W统计量估计r;Cochrane-Orcutt迭代法;Cochrane-Orcutt两步法;杜宾两步法; 恩格尔曾表明，通过以下的回归去检验上述模型中的回归系数是否同时为0。