平稳随机过程分析课件.pptxVIP

1 本章要解决的问题 随机信号是否也可以应用频域分析方法? 傅里叶变换能否应用于随机信号？ 相关函数与功率谱的关系 功率谱的应用 白噪声的定义 2 3.1 随机过程的谱分析 一 预备知识 1 付氏变换 设x(t)是时间t的非周期实函数，且x(t) 满足 有限个极值 有限个断点 断点为有限值 3 其反变换为： 包含：振幅谱 相位谱 4 2 帕塞瓦等式 即 能量谱密度 3.1.1 实随机过程的功率谱密度 5 二 随机过程的功率谱密度 应用截取函数 6 当x(t)为有限值时， 的傅里叶变换存在 应用帕塞瓦等式 除以2T 取集合平均 7 功率Q 非负 存在 （1）Q为确定性值，不是随机变量 8 两个结论： 1 表示时间平均 若平稳 2 9 10 解： 11 12 3.1.2 实平稳功率谱密度与自相关函数之间的关系 确定信号： 1 维纳—辛钦定理 若随机过程X(t)是平稳的，自相关函数绝对可积，则自相关函数与功率谱密度构成一对付氏变换，即： 13 14 推论：对于一般的随机过程X(t)，有： 平均功率为： 利用自相关函数和功率谱密度皆为偶函数的性质，又可将维纳—辛钦定理表示成： 15 3．单边功率谱 由于实平稳过程x(t)的自相关函数 是实偶函数，功率谱密度也一定是实偶函数。有时我们经常利用只有正频率部分的单边功率谱。 16 例：平稳随机过程的自相关函数为 ，A0， ，求过程的功率谱密度。 17 例：设 为随机相位随机过程 其中， 为实常数 为随机相位，在 均匀分布。可以推导出这个过程为广义平稳随机过程，自相关函数为 求 的功率谱密度 。 18 解：注意此时 不是有限值，即不可积，因此 的付氏变换不存在，需要引入 函数。 19 例：设随机过程 ，其中 皆为常数， 为具有功率谱密度 的平稳随机过程。求过程 的功率谱密度。 解： 20 平稳随机过程功率谱密度的性质 一 、 功率谱密度的性质 证明： 21 3 对于实随机过程来说，功率谱密度是 的偶函数， 即 又 22 4 功率谱密度可积，即 证明：对于平稳随机过程，有： 23 二 谱分解定理 1 谱分解 在平稳随机过程中有一大类过程，它们的功率谱密度为 的有理函数。在实际中，许多随机过程的功率谱密度都满足这一条件。即使不满足，也常常可以用有理函数来逼近 。这时 可以表示为两个多项式之比，即 24 若用复频率s来表示功率谱密度，那么，对于一个有理函数，总能把它表示成如下的因式分解形式： 25 据平稳随机过程的功率谱密度的性质，可以导出关于 的零、极点的如下性质： （4） M＜N。 26 2 谱分解定理 根据上面的性质，可将 分解成两项之积，即： 其中 （零极点在s上半平面） （零极点在s下半平面） 且 谱分解定理 此时 27 3 为有理函数时的均方值求法 （1）利用 （2）直接利用积分公式 （3）查表法 （4）留数法 28 补充知识：留数定理 设为 复变量s的函数，且其绕原点的简单闭曲线C反时针方向上和曲线C内部只有几个极点 则： 一阶留数 二阶留数 29 上式积分路径是沿着 轴，应用留数法时，要求积分沿着一个闭合围线进行。为此，考虑沿着左半平面上的一个半径为无穷大的半园积分。根据留数定理，不难得出 30 功率谱密度和复频率面 31 例: 考虑一个广义平稳随机过程X(t)，具有功率谱密度 求过程的均方值 解: 用复频率的方法来求解。 用 代入上式得用复频率s表示得功率谱密度： 32 因式分解： 在左半平面内有两个极点：-1和-3。于是可以分别计算这两个极点的留数为： 故： 33 3.2 两个实随机过程的互功率谱密度 一、互谱密度 考虑两个平稳实随机过程X(t)、Y(t)， 它们的样本函数分别为 和 ，定义两个截取函数 、 为： 34 因为 、 都满足绝对可积的条件，所以它们的傅里叶变换存在。在时间范围 (-T