北师大时间序列分析第六章.pptxVIP

. 第六章 多维时间序列的AR模型 多维平稳序列 多维平稳序列的均值和自协方差函数的估计 多维AR(p)序列 精品文档整理@欢迎下载！优秀分类# . 例：序列y1,y2,y3分别表示我国1952年至1988年工业部门、交通运输部门和商业部门的产出指数序列。 精品文档整理@欢迎下载！优秀分类# . 第一节 多维平稳序列 一、二阶矩有穷的多维时间序列 定义1.1 设 为m维随机向量序列，其中 若 ，则称 为二阶矩有穷的m维随机向量序列，简称 为m维随机序列。记 分别称为 的均值向量函数和协方差 阵函数，其中*表示共轭转置。 精品文档整理@欢迎下载！优秀分类# . 精品文档整理@欢迎下载！优秀分类# . 二、多维平稳时间序列 定义1.2：设 为m维二阶矩有穷随机序列， 若均值向量函数 和协方差函数 满足 则 称为m维平稳序列， 称为平稳 相关。 精品文档整理@欢迎下载！优秀分类# . 精品文档整理@欢迎下载！优秀分类# . 定理1.1 为m维平稳序列的协方差阵函数，则 (i) (ii) (iii) (iv) 对任意正整数 ,m维复向量 ,有 即 为非负定阵。 精品文档整理@欢迎下载！优秀分类# . 定义1.3：若m维平稳序列 满足 (1.1) 其中S0(正定阵)，则称 是m维平稳白噪声序 列，简称m维白噪声序列。 精品文档整理@欢迎下载！优秀分类# . 定义1.4：若m维随机序列 满足： (1.2) 其中 为满足(1.1)的s维白噪声序列， 为 常值阵序列，满足 则称 为m维平稳线性序列。可证(1.2)中的每个分量 都均方收敛，且有 精品文档整理@欢迎下载！优秀分类# . 三、常见多维平稳模型 1、多维滑动平均模型 2、多维自回归模型 精品文档整理@欢迎下载！优秀分类# . 第二节 多维平稳序列的均值和 自协方差函数的估计 简单起见，以下假定序列为实序列 一. 均值的估计 设 是m维平稳序列， 是观测值，均值 的点估计定义为 精品文档整理@欢迎下载！优秀分类# . 相合性： 定理2.1 如果 的每个分量序列 都是严平稳遍历序列，则当 时 定理2.2 如果自协方差函数满足条件 则 其中 精品文档整理@欢迎下载！优秀分类# . 定理2.3 如果 则当 时，有 精品文档整理@欢迎下载！优秀分类# . 定理2.4 如果 为以下的m维平稳线性序列 精品文档整理@欢迎下载！优秀分类# . 二. 自协方差函数的估计 设 是m维平稳序列， 是观测值， 的估计为 精品文档整理@欢迎下载！优秀分类# . 相关系数 的估计为 其中 表示 的第(i,j)元素，自相关 系数矩阵的估计是 精品文档整理@欢迎下载！优秀分类# . 第三节 多维AR(p)序列 一. 多维ARMA模型 定义3.1 设 为实m维平稳序列， 称它为m 维ARMA(p,q)序列，如果 满足如下m维随机差分方程 (3.1) 其中 为 实系数阵， 为实m维白噪声序列， 记 (3.2) 精品文档整理@欢迎下载！优秀分类# . 且满足如下条件： (i) (ii) 和 是左互质，即若 ，则 (iii) ,rank表示秩。 若满足条件(i)，则称(3.1)具有平稳性和可