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流动性风险报告 ：流动性 风险 报告 银行流动性风险报告 贴现 自查 报告 报告期资金来源 篇一：流动性风险压力测试报告 村镇银行2015年第一季 度流动性压力测试报告 根据《村镇银行流动性风险管理实施办法》要求，我行认真组 织了本次流动性压力测试工作，测试由资金结算部实施，现将有 关情况报告如下： 本次测试以 2015年3月31 日数据作为基数，测试2015年T+1 季度压力指标。 情景压力组合参数设置表 本次测试选用四项风险因素作为测试参数：存款逐月减少、准备 金率上调、向市场融资减少、贷款逾期增加，并按照上表中所列 压力情景（轻微、中度、严重）参数比例计算 90 日内支付能力、 支付缺口率，从中分析我行流动性风险情况，揭示风险承压能力。 求按计划投放以及五个风险因素共同作用这六种环境 一、综合流动性状况分析 1、基期风险指标情况 截至2014年3月31 日，全行各项存款1万元， 较年初增加 1 万元，增幅18.22%。各项贷款1万元，较年初增加1万元，增长 24.72%，存贷比例为87.19% ；流动性比例54.11% ；超额备付金率 为1.82%。各项比例均达到监管要求。 2、压力测试情况 通过三种情景下的三项风险因素参数测试，我行 90 日内有一定 流动性压力。 不同压力条件下支付缺口率 二、测试结果 (一)测试结果 1、流动性期限缺口分析 （1）资产期限结构情况：2015 年 3 月末本行 90 日以内到期的 资产 1 万元，占总资产的 28.91%，其中90 日内到期贷款及存放 同业资金较多；次日到期的资产为 1 元，占总资产的 3.53%，其 中存放同业款项1 元，现金1 万元，存放央 行款项1 万元; 2 至7 日到期资产1 万元，占总资产的4.40 ％，主 要为同业存放及到期贷款，8 至30 日到期资产1 万元，占总资产 的3.77 ％，主要为到期贷款；31 至90 日的资产为1 万元，占总 资产的 17.21％主要为到期可收回贷款；91 日到1 年的资产为 1 万元，占总资产的37.98 ％；1 年以上的资产为 1 万元，占总资产 的12.93%。 2、负债期限结构情况：2015 年3 月末本行次日到期的负债为 1 万元，占总负债的30.43 ％，均为活期存款；2 至7 日到期的负债 为1 万元；31 至90 日到期的负债为1 万元，占总负债的14.63 ％； 91 日至1年到期的负债为1万元，占总负债的67.38％；1年以上 到期的负债为1万元，占总负债的9.07%。 二、评估预警 我行在存款下降情境下，不同的压力值显示显示的缺口均为负 数。此数据表明我行存款减少时存在流动性缺口，且支付较为困 难。但因我行2015年3月底未进行融资，所以融资下降无法在基 期数据条件下，进行不同程度的压力测试，但此种情境下流动性 缺口率仍为负值，故在无法融资的情况下，我行存在一定的流动 性压力。 针对贷款质量下降及准备金率下调的情境，我行支付能力保持在 正数且支付缺口率大于零时，即资金流入大于资金流出，表明满 足资金的流动性需求。 从压力测试情况来看，我行存在一定的流动性压力。由于本行资 金进出较为活跃，金额较大，存在潜在的流动性风 险更高。为了提高危机应对和处理机制，本行在日常经营过程中 仍然要加强资金管理，提高长期流动性水平。 三、压力测试结论 根据压力测试结果显示，在本行目前各项资产、负债期限结构下， 我行存在一定的流动性压力。因此，本行要定期进行压力测试分 析，加强资产负债期限匹配的管理，提高风险防范能力，确保各 项业务稳健发展。 四、压力测试指导意见 针对压力测试的结果，我行有一定支付压力和流动性风险，要从 以下几方面进行改进： 1、加强企业经营管理工作，密切关注社会经济动态，加强对辖 区内支付情况的持续跟踪监测，及时关注流动性风险； 2、加大存款组织力度，尤其是定期存款揽储力度，合理安排资 金使用，转变增长方式、调整业务结构模式。 3、根据银监局、人民银行的监管要求，重点监管填报检测存贷 比例、超额备付率、不良贷款、流动性等指标。 4、建