国信“金理财”中性量化推介(更新.pptVIP

3、专业化投研团队值得信赖 * 1 . 获得了《第一财经》2010年 “年度券商理财品牌”奖 获得了《理财周报》2010年中国证券公司“最佳资产管理部门”奖 2 获得了《每日经济新闻》首届中国高端私人理财“金鼎奖”之“券商集合理财长期优胜奖” 3 获得了2009年度中国私募基金风云榜券商理财组——非限定型第二名“金理财”经典组合 4 获得了2009年度中国私募基金风云榜券商理财组——非限定型第二名“金理财”价值增长 5 第二十八页，共四十三页。 分管领导 孙煜扬：国信证券副总裁，经济学博士，19年证券从业经验,曾先后担任深圳证券登记结算公司常务副总裁、深圳证券交易所行政总监、在香港从事风险投资业务4年、鹏华基金管理有限公司总裁。 徐敬耀：国信证券资产管理总部总经理，中国人民银行研究生部金融学研究生，16年证券从业经验，先后任国信证券多家营业部总经理。 3、专业化投研团队值得信赖 第二十九页，共四十三页。 投资经理 阳 璀 ?中国人民大学数理统计学硕士，具有六年量化策略及金融衍生品研究经验，2009年8月加盟国信证券，曾任国信证券资深金融工程分析师，作为团队骨干曾获得2009《新财富》最佳分析师金融工程第二名（团队）、2010《新财富》最佳分析师金融工程第一名（团队）、2010年水晶球最佳分析师金融工程第一名（团队）、衍生品第一名（团队）、2010年金牛分析师金融工程第一名（团队）。研究领域覆盖择时、配置、选股三个层面，在高频数据挖掘、模式识别、股指期货等方向做过深入研究，参与开发的量化策略已应用于客户的实际投资，并赢得了机构客户的广泛认可和关注。 3、专业化投研团队值得信赖 第三十页，共四十三页。 国信量化研究团队 国信证券经济研究所金融工程部（以下简称“国信金工”）为本集合计划提供研究支持。国信金工在首席分析师下设置五个研究小组：数量化投资策略、量化交易策略与技术、数量化投资产品、衍生产品、基金评价与研究。国信金工是目前市场上受到认可程度最高的金融工程研究团队之一——2009年团队组建第一年，就以半年时间迅速进入卖方研究第一梯队，获取了当年新财富金融工程、水晶球金融工程和衍生品研究的三个第二名；2010年，新财富金融工程、水晶球金融工程和衍生品研究和金牛奖金融工程研究的四个第一名都被团队收入囊中；2011年，获取金牛奖金融工程、水晶球金融工程两连冠。经过数年潜心研究开发以及不断的跟踪优化，国信金工量化策略体系已经完整地覆盖了择时、配置和选股三个层面，并且在股指期货、结构化产品、算法交易、程序化交易等领域拥有许多颇具前瞻性的研究成果，不但涉猎了传统量化策略的绝大部分领域，而且在每个层面均形成了自己独特的研究成果。 3、专业化投研团队值得信赖 第三十一页，共四十三页。 附件: “金理财”中性量化集合计划简介 第三十二页，共四十三页。 计划名称： 国信“金理财”中性量化集合资产管理计划 目标规模： 本集合计划推广期及存续期内规模上限为10亿份（含参与资金利息转增份额）。 1、名称、类型和规模 第三十三页，共四十三页。 存续期： 存续期为6年 开放期 自本集合计划成立之日起每满6个月后的首五个工作日开放 认购金额 首次参与的最低金额为100万元 2、存续期、开放期和认购金额 第三十四页，共四十三页。 管 理 人 国信证券股份有限公司 托 管 人 中国农业银行股份有限公司 推广机构 国信证券营业网点 推广方式 2011年12月5日至2011年12月30日 推广时间 推广对象 合格的境内个人投资者和机构投资者 直销 3、托管和推广 第三十五页，共四十三页。 投资比例： 权益类金融产品：0-95%，其中权证投资比例不超过3%；固定收益类金融产品：0-100%。在任一时点持有的权益类证券市值和买入股指期货合约价值总额的合计不超过集合计划资产净值的95%。在任何交易日日终，在扣除股指期货合约占用的交易保证金后，保持不低于集合计划资产净值5％的现金及到期日在一年以内的政府债券；在任一时点，持有股指期货的风险敞口不超过资产净值的80％，并保持不低于交易保证金1倍的现金及现金等价物。 4、投资范围 第三十六页，共四十三页。 参与费用：无 退出费用：根据持有期限长短不同 5、费率结构（参与、退出费用） 持有期限 退出费率 持有期限≤1年 0.3% 持有期限 1年 0 第三十七页，共四十三页。 管理费：年费率2% 托管费：年费率0.2％ 业绩报酬：管理人按照超额比例的方式提取业绩报酬，计提方式如下： 5、费率结构（日常费用） 年化收益率（R） 计提比例 业绩报酬总额（Y）的计提公式 R≤0％ 0 Y=0 R＞0％ 20％ Y=A×R×20％×D/365 第三十八页，共四十三页。 在符合有关