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2022-10-08 发布于江苏
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金融风险管理.docx

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填空我国商业银行流动性风险监管指标主要有：（流动性覆盖比率），（流动性比率）世界信用评级集团于（2013 年 6 月 25 日）在香港成立度量操作风险三种方法（基本指标法），（标准法），（高级计量法）巴塞尔协议三大支柱（最低资本要求），（外部监管），（市场约束）信用价差是考察对象所要求的回报率与（无风险收益率）之间的差额计算 VAR,必须确立两个参数（持有期），（置信区间）美国的（FICO）信用分主要用于评估个人的信用风险 KMV 认为，公司股权可以认为该公司资产的（市场价值） Var 英文全称（value at risk）我国商业银行最低核心一级资本充足率（不得低于5%）