不良贷款风险压力测试报告.pdfVIP

关于防范信用风险开展压力测试情况的报告 一、信用风险敏感性压力测试情景 （一）整体信用风险敏感性压力测试 1.冲击强度设计 整体信用风险敏感性压力测试冲击强度（见表1 ） 表1 整体信用风险敏感性压力测试冲击强度 冲击强度 不良贷款率 轻度 上升10% 中度 上升20% 重度 上升30% 2.计算方法及说明 不良贷款的上升幅度为相对值，以轻度为例，XX 年不良贷款率=XX 年底不良贷款率×（1+10% ）。 3.总体信用风险压力测试结果 表2 信用风险敏感性压力测试计算表 单位：万元、% 压力测试前 冲击后 贷款余额 不良贷 不 良 资本净额 资本充足 资 本 压力强 不良贷款 资本充 款余额 贷 款 率分母项 充 足 度 余额 足率 率 率 轻度 中度 重度 （二）信贷集中度压力测试 1.冲击强度设计 信贷集中度压力测试，是在XX 年底不良贷款基础上，测试因最大几 家贷款客户完全违约导致新增不良贷款对资本充足率的影响。信贷集中 度压力测试数据统计口径为截止XX 年底法人客户（非集团客户）。具体 见附表3. 表3 贷款余额前十大户统计表 单位：万元、% 排序 客户名称 贷款余额 占各项贷款比例 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 信贷集中度压力测试冲击强度（见表4 ）。 表4 信贷集中度敏感性压力测试冲击强度 冲击强度 最大十家贷款客户 中完全违约户数 轻度 1 中度 2 重度 3 2.贷款客户集中度风险压力测试结果分析 表5 贷款集中度敏感性压力测试计算表 单位：万元、% 压力测试前 冲击后 资本净额 资本充足 资本充足 压力强 XX 年底 率分母项 率