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金融风险管理概述;第一节 金融风险概述 ;一、金融风险的定义;二、金融风险的特征;三、金融风险的类型;四、金融风险的成因;插入泛亚事件图片;1.事件经过;五、金融风险的影响;第二节 金融风险管理概述 ;一、金融风险管理的定义;二、金融风险管理的程序;第三节 中国金融风险管理概述 ;一、我国金融风险管理现状;二、我国当前金融风险的来源;三、我国防范与化解金融风险的基本对策; 信用风险管理;第一节 信用风险概述 ;一、信用风险的定义; 二、信用风险的成因;第二节 信用风险度量 ;一、指标模型; 二、非指标模型;1.指标选取;三、《巴塞尔新资本协议》与信用风险度量;第三节 信用风险管理 ;一、信用风险管理的发展阶段;二、信用风险管理工具; 利率风险管理;第一节 利率风险概述 ;一、利率风险的定义;二、利率风险的类型;第二节 利率风险度量 ;一、利率敏感性缺口模型;二、久期缺口模型;分析案例：以A银行为例说明如何计算银行资产和负债的久期，并根据久期如何调整资产和负债以规避净资产面临的利率风险。 具体分析参见课文。;三、VAR模型;第三节 利率风险管理 ;一、利率免疫;二、利用金融衍生品; 操作风险管理;第一节 操作风险概述 ;一、操作风险的定义;二、操作风险的种类;插入光大乌龙指事件图片;1.事件经过;历史上出名的乌龙指事件;第二节 操作风险度量 ;一、基本指标法（BIA）;二、标准法(SA);三、高级计量法(AMA);四、操作风险度量新技术;第三节 操作风险管理 ;一、资本金分配;二、保险;三、降低经营风险; 流动性风险管理;第一节 流动性风险概述 ;一、流动性风险的内涵;二、流动性风险的特征;三、流动性风险的类型;1.事件经过;第二节 流动性风险度量 ;一、商业银行流动性风险的度量;二、市场流动性风险的度量;二、市场流动性风险的度量（续）;第三节 流动性风险管理 ;一、筹资流动性风险管理;二、市场流动性风险的管理; 汇率风险管理;第一节 汇率风险概述 ;一、汇率风险的定义;二、汇率风险的特点;三、汇率风险的种类;插入东南亚金融危机图片;1.事件经过;第二节 ??率风险度量 ;一、交易风险敞口的度量;二、折算风险敞口的度量;三、经济风险敞口的度量;第三节 汇率风险管理 ;一、汇率风险管理的目标;二、汇率风险管理的原则;三、汇率风险管理策略;四、汇率风险的分类管理;四、汇率风险的分类管理（续）; 商业银行全面风险管理;第一节 商业银行全面风险概述 ;一、商业银行风险概述;二、商业银行全面风险管理;第二节 商业银行全面风险识别与度量 ;一、全面风险识别的基本方法;二、商业银行全面风险的度量;第三节 商业银行全面风险管理 ;一、监管当局对商业银行的监管;插入包商银行被接管事件图片;1.事件经过;二、商业银行全面风险的内部管理;三、商业银行全面风险的外部管理;四、巴塞尔协议与商业银行全面风险管理; 影子银行风险管理;第一节 影子银行风险概述 ;一、影子银行的定义;二、影子银行的特点;三、影子银行体系的构成;四、影子银行的作用;五、我国影子银行的现状与特点;第二节 影子银行风险识别 ;一、影子银行风险的主要形式;二、影子银行风险识别;第三节 影子银行风险管理 ;一、《多德-弗兰克法案》对影子银行的监管框架;二、FBS对影子银行的监管框架;分析案例：美国与FBS监管框架的比较分析;三、我国影子银行的监管框架探讨; 股票市场风险管理;第一节 股票市场风险概述 ;一、股票市场风险的含义;二、股票市场风险的类型;第二节 股票市场风险度量;一、投资组合理论;二、因子模型;二、因子模型（续）;二、因子模型（续）;三、资本资产定价模型（CAPM);三、CAPM（续）;三、CAPM（续）;四、套利定价模型（APT）;四、APT(续）;第三节 股票市场风险管理;一、分散化投资;二、投资分析法;三、套期保值法;第四节 基金市场风险管理;一、基金市场风险概述;1.事件经过;二、基金市场风险识别与度量;三、基金市场的风险管理; 固定收益证券市场风险管理;第一节 固定收益证券市场风险概述 ;一、固定收益证券概述;二、固定收益证券风险概述;第二节 固定收益证券风险度量;一、利率风险度量;二、信用风险度量;1.事件经过;第三节 固定收益证券风险管理 ;一、消极组合投资策略;二、积极组合投资策略;三、奉献型策略; 金融衍生品市场风险管理;第一节 期货市场风险管理 ;