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建设银行压力测试分析报告 2.压力测试的定义 压力测试能够用来测量设定意外事件发生 所导致的风险因素变化给金融机构带来的潜在 影响。压力测试主要是基于历史或潜在的市场震 荡数据，采用模拟方法或其他的统计方法，构造 一个或一系列极端不利情景，考察在极端条件 下，市场价格变化对资产组合的价值变化的“最 坏情景”，用于设定风险价值的标准或风险约束， 确定资产组合风险水平是否在风险承受能力之 内。 3）压力情景设计 压力测试中的压力情景有两种分析方法,即 敏感性分析和情景分析。本文采用情景分析。 4）情景的压力评估 图 1 中国建设银行最近 三年资本充足率 5.1 法定存款准备金率变动风险压力测试 法定存款准备金率的调整主要通过控 表1 法定存款准备金率上 调的各种压力情景 解释变量 轻度压力 中度压力 重度压力情 -68,342.6 1,581,830 00 .34 7 -273,370. 1,376,802 00 66 .30 △r=2.0 △r=2.5 -341,713. 1,308,459 00 33 .68 从表 2 我们可以看出，法定存款准备金率的变 动会影响建设银行的流动性水平。央行宣布存款 准备金率上调存在三种情景：分别为 0.5 个百分 点、2.0 个百分点、2.5 个百分点时,预期上调后 的第一天银行分别存在