概率论与数理统计课件(7-1).pptxVIP

概率论与数理统计课件(7-1)会计学第1页/共49页点估计参数估计统计推断 的基本问题区间估计假设检验第2页/共49页 参数估计问题是利用从总体抽样得到的信息来估计总体的某些参数或者参数的某些函数.估计新生儿的体重估计废品率在参数估计问题中，假定总体分布形式已知，未知的仅仅是一个或几个参数.估计湖中鱼数估计降雨量… …区间估计第3页/共49页例如，X ~N (? ,? 2)． 　若?，? 2未知，通过构造样本的函数，给出它们的估计值或取值范围就是参数估计的内容．点估计参数估计的类型点估计—— 估计未知参数的值；　区间估计 —— 估计未知参数的取值范围，使得这个范围包含未知参数真值的概率为给定的值．（假定身高服从正态分布 ） 现从该总体选取容量为5的样本，我们的任务是要根据选出的样本（5个数）求出总体均值 的估计. 而全部信息就由这5个数组成 . 估计 为1.68，估计在区间 [1.57, 1.84] 内，第4页/共49页例如我们要估计某队男生的平均身高.设这5个数是:1.65 1.67 1.68 1.78 1.69这是点估计.这是区间估计.第5页/共49页 一般常用 ? 表示参数， 参数? 所有可能取值组成的集合称为参数空间，常用?表示。第6页/共49页 设 x1, x2,…, xn 是来自总体 X 的一个样本，我们用一个统计量 的取值作为? 的估计值， 称为? 的点估计（量），简称估计。在这里如何构造统计量 并没有明确的规定，只要它满足一定的合理性即可。这就涉及到两个问题：其一 是如何给出估计，即估计的方法问题； 其二 是如何对不同的估计进行评价，即估计的好坏判断标准。一、矩估计法 替换原理是指用样本矩及其函数去替换相应的总体矩及其函数，譬如： 用样本均值估计总体均值E(X)，即 ； 用样本方差估计总体方差D(X)，即§7.1 点估计 第7页/共49页7.1.1 替换原理和矩估计法第8页/共49页例7.1.1 对某型号的20辆汽车记录其每加仑汽油的行驶里程(km)，观测数据如下： 29.8 27.6 28.3 27.9 30.1 28.7 29.9 28.0 27.9 28.7 28.4 27.2 29.5 28.5 28.0 30.0 29.1 29.8 29.6 26.9 经计算有 由此给出总体均值、方差的估计分别为: 28.695, 0.9185 矩估计法的实质是用经验分布函数去替换总体分布第9页/共49页二、概率函数P(x,θ)已知时，未知参数的矩估计法 设总体具有已知的概率函数 P(x, ?1, …, ?k)， x1, x2 , …, xn 是样本，假定总体的k阶原点矩?k存在，若?1, …, ?k 能够表示成 ?1, …, ?k 的函数?j = ?j(?1, …,?k)，则可给出诸?j 的矩估计法为 其中第10页/共49页 例 设总体服从指数分布，由于E(X)=1/?， 即? =1/ E(X)，故? 的矩法估计为 另外，由于D(X)=1/?2，其反函数为 因此，从替换原理来看，?的矩法估计也可取为 s 为样本标准差。这说明矩估计可能是不唯一的，这是矩估计法的一个缺点，此时通常应该尽量采用低阶矩给出未知参数的估计。第11页/共49页　例　设总体X ~ U (a，b)，a，b未知，求a，b的矩估计量．解　由于令解得第12页/共49页 矩法的优点是简单易行,并不需要事先知道总体是什么分布 . 缺点是，当总体类型已知时，没有充分利用分布提供的信息 . 一般场合下,矩估计量不具有唯一性 . 其主要原因在于建立矩法方程时，选取那些总体矩用相应样本矩代替带有一定的随意性 .第13页/共49页寻求估计量的方法不止一种1. 矩估计法2. 极大似然法3. 最小二乘法4. 贝叶斯方法……这里我们主要介绍前面两种方法 .GaussFisher第14页/共49页7.1.2 极大似然估计 它是在总体类型已知条件下使用的一种参数估计方法 . 它首先是由德国数学家高斯在1821年提出的 . 然而,这个方法常归功于英国统计学家费歇 . 费歇在1922年重新发现了这一方法，并首先研究了这种方法的一些性质 .第15页/共49页极大似然法的基本思想 先看一个简单例子： 某位同学与一位猎人一起外出打猎 .一只野兔从前方窜过 .只听一声枪响，野兔应声倒下 .如果要你推测，是谁打中的呢？你会如何想呢?第16页/共49页 通常认为，只发一枪便打中, 猎人命中的概率一般大于这位同学命中的概率 . 看来这一枪是猎人射中的 . 这个例子所