《数理统计》教学课件 第六章 随机过程及其统计描述.pptVIP

* * * * * * * * 续 * 续 * 证毕！ * * * * 见下页 * * 各态历经定理的重要价值在于它从理论上给出了如下 保证：一个平稳过程X(t)，若0t+∞，只要它满足各态 历经性条件，便可以根据“以概率1成立”的含义，从一 次试验所得到的样本函数x(t)来确定该过程的均值和自相 关函数。 * §3 相关函数的性质 见下页 * 见下页 * 见下页 * * 证毕 柯西－施瓦兹 不等式 * 应用： * * §4 平稳过程的功率谱密度 (一) 平稳过程的功率谱密度 * * * * * * 性质 （1）C是闭集 对于i∈C, j∈C, pij(n)=0, n≥1, （2）所有常返态构成一个闭集 。 （3）齐次马氏链不可约 任何两个状态均相通。 （4）在不可约马氏链中，所有状态具有相同的状态类型。 （5）不可约马氏链或没有非常返态或没有常返态。 * 状态空间分解 齐次马氏链的状态E可唯一地分解为有限多个或可列多个互不相交的状态子集： 其中，N是非常返态集合，C1,C2,…是互不相交的不可约常返态闭集。各闭集中的状态具有相同的状态类型：或者均为零常返态；或者均为正常返态。 * 对状态空间进行分类，先按常返态和非常返态分成两类：C和N。 C是