对公客户风险限额试点培训.pptVIP

对公客户风险限额试点培训 裴国军 * 第一页，共二十七页。 目录 现行限额的设定框架、存在的问题及专审的建议 新限额方案的总体设计 公司类客户限额计算方法 事业类客户限额计算方法 金融机构客户限额计算方法 新成立客户限额计算方法 集团客户限额计算方法 * 第二页，共二十七页。 我行现行限额设定框架 限额的涵义：根据客户最终评级和可偿债资源确定的未来一段时期内（一般为1年）建设银行对其授信的最高额度 公司类客户 事业类客户 新成立客户 集团客户 设定方法 基数乘数法：限额=基数*乘数 基数 所有者权益E Max（E，I） E：所有者权益 I：可支配收入 所有者权益E 分别在集团和成员两个层面分别测算客户限额 乘 数 AAA 2.0 2.0 1.8 AA 1.8 1.8 1.5 A 1.5 1.5 1.0 BBB 1.0 1.0 0.5 BB 0.5 0.5 0.25 B 0.25 0.25 0.1 CCC 0 0 0 CC 0 0 0 C 0 0 0 D 0 0 0 * 第三页，共二十七页。 现行限额存在的问题及专审的建议 现行限额设定方法存在的主要问题 以净资产为基数测算限额体现的是破产清偿时的边界，没有考虑经营周转和现金盈余能力； 基数直接采用净资产暂未作相应的调整 没有考虑客户的资产负债及不同行业的客户资产负债率差异； 专审建议 可以采用基础乘数法+模型外