概率论矩协方差矩阵.pptxVIP

概率论矩协方差矩阵会计学记对于 维称矩阵 为的协方差矩阵协方差矩阵 为正定(非负定)对称阵,即第1页/共7页写成矩阵的形式重要结论①②其密度函数为设问此时再记则怎样定义 维正态r.v密度函数第2页/共7页二维正态r.v密度函数的矩阵表示法指数部分表达式？与一维正态r.v密度函数比较记伴随矩阵？维正态随机变量n其中 为 阶正定矩阵的密度函数为若 维服从参数为则称的 维正态分布,记为第3页/共7页令则设,称为的均值向量是的协方差阵,且相互独立,,反之,若则且其中 为对角阵,且第4页/共7页n 维正态r.v的重要性质⑴⑵⑶的任一线性服从一维正态分布组合仍服从多维正态分布则则设两两不相关相互独立为对角阵第5页/共7页n 维正态r.v的重要性质⑷正态r.v的线性变换不变性：设⑸令⑹第6页/共7页26、27、29、30习题END