概率论边缘分布.pptx

概率论边缘分布会计学第1页/共19页例1.已知(X,Y)的分布函数为 求FX(x)与FY(y)。第2页/共19页二、边缘分布律若随机变量X与Y的联合分布律为 (p80) (X, Y)～ P{X＝xi, Y＝ yj,}＝ pij ，i, j＝1, 2, … 则称 P{X＝xi}＝pi.＝ ，i＝1, 2, …为(X, Y)关于X的边缘分布律；P{Y＝ yj}＝p.j＝ ，j＝1, 2, … 为(X, Y)关于Y的边缘分布律。 边缘分布律自然也满足分布律的性质。第3页/共19页例2.已知(X,Y)的分布律如下,求X、Y的边缘分布律。x\y 1 0 1 1/10 3/10 0 3/10 3/10解：x\y 1 0 pi. 1 1/10 3/10 0 3/10 3/10 p.j 2/53/52/53/5故关于X和Y的分布律分别为： X 1 0 Y 1 0 P 2/5 3/5 P 2/5 3/5第4页/共19页三、边缘密度函数设(X, Y)～f (x, y), (x, y)?R2, 则称为(X, Y)关于X的边缘密度函数； 同理，称为(X, Y)关于Y的边缘密度函数。易知N(?1, ?2, ?12, ?22, ?)的边缘密度函数fX(x)是N(?1, ?12)的密度函数，而fY(y)是N(?2, ?22)的密度函数，故二维正态分布的边缘分布也是正态分布。第5页/共19页例3.设(X,Y)的概率密度为（1）求常数c;(2)求关于X的边缘概率密度解:(1)由归一性第6页/共19页设(X,Y)服从如图区域D上的均匀分布， 求关于X的和关于Y的边缘概率密度 EX1x=-yx=y第7页/共19页 设(X,Y)的概率密度为(1)求常数c.(2)求关于X的和关于Y的边缘概率密度. EX2第8页/共19页四、随机变量的相互独立性定义 称随机变量X与Y独立，如果对任意实数ab,cd，有p{aX?b,cY?d}=p{aX?b}p{cY?d}即事件{aX?b}与事件{cY?d}独立，则称随机变量X与Y独立。定理：随机变量X与Y独立的充分必要条件是 F(x,y)=FX(x)FY(y)第9页/共19页定理:设(X,Y)是二维连续型随机变量，X与Y独立的充分必要条件是f(x,y)=fX(x)fY(y)定理. 设(X,Y)是二维离散型随机变量，其分布律为Pi,j=P{X=xi,Y=yj},i,j=1,2,...，则X与Y独立的充分必要条件是对任意i,j，Pi,j=Pi?.P?j 。由上述定理可知，要判断两个随机变量X与Y的独立性，只需求出它们各自的边缘分布，再看是否对(X,Y)的每一对可能取值点,边缘分布的乘积都等于联合分布即可第10页/共19页EX：判断例1、例2、例3中的X与Y是否相互独立例4.已知随机变量(X,Y)的分布律为且知X与Y独立，求a、b的值。解:由归一性由独立性第11页/共19页例5.甲乙约定8:00?9:00在某地会面。设两人都随机地在这期间的任一时刻到达，先到者最多等待15分钟过时不候。求两人能见面的概率。解:五．n维随机变量的边缘分布与独立性第12页/共19页定义. 设n维随机变量(X1,X2,...,Xn)的分布函数为F(x1,x2,...,xn), (X1,X2,...,Xn)的k（1?kn)维边缘分布函数就随之确定，如关于(X1, X2）的边缘分布函数是FX1,X2（x1,x2,)=F(x1,x2,??,?...?)若Xk 的边缘分布函数为FXk(xk),k=1,2,…,n,则称X1,X2,...Xn 相互独立，或称(X1,X2,...Xn)是独立的。第13页/共19页对于离散型随机变量的情形，若对任意整数i1, i2, …, in及实数 有则称离散型随机变量X1, X2, …, Xn相互独立。 设X1，X2，…，Xn为n 个连续型随机变量，若对任意的(x1, x2, …, xn)?Rn， f (x1, x2, …, xn)＝fX1(x1)fX2(x2)…fXn(xn)几乎处处成立，则称X1，X2，…，Xn相互独立。第14页/共19页定义 设n维随机变量(X1,X2,...Xn)的分布函数为FX(x1,x2,...xn)；m维随机变量(Y1,Y2,…Ym)的分布函数为FY(y1,y2,…ym), X1,X2,...Xn ,Y1,Y2,…Ym组成的n+m维随机变量（X1,X2,...Xn ,Y1,Y2,…Ym)的分布函数为F（x1,x2,...xn, y1,y2,…ym).如果F（x1,x2,...xn, y1,y2,…ym)= FX(x1,x2,...xn) FY(y1,y2,…ym)则称n维随